Rsi 25 75 Estrategia

Prueba de la Estrategia RSI (2): Escalar dentro y fuera de las posiciones

Yo luché con si o no para compartir esta estrategia debido a mi "nunca comparto nada me gustaría comercio yo" regla (esta es muy cerca), pero al final me decidí a errar por el lado del lector.

Esta estrategia se ampliará en la simple estrategia RSI (2) mediante la ampliación de las posiciones (como se alude en mi más reciente publicación). Para hacer las cosas más interesantes, asumiré que usamos 2x fondos de inversión apalancados de Rydex o ProFunds (que son intrínsecamente sin fricción, lo que significa que no hay costos de transacción o deslizamiento).

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[Logarítmicamente escalado]

El gráfico anterior muestra la siguiente estrategia (roja) frente a la S & amp; P 500 (azul) desde 2000 hasta la actualidad: ir 100% de largo en el cierre de hoy si RSI (2) cierra por debajo de 5, 75% 50% por debajo de 15 y 25% por debajo de 20. Ir 100% corto si RSI (2) cierra por encima de 95, 75% corto en un cierre por encima de 90, 50% por encima de 85 y 25% por encima de 80.

Y, para los amantes del número:

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Cosas que me gustan de esta estrategia:

Esta estrategia ha dominado los mercados desde el año 2000 en términos de rentabilidad absoluta y ajustada al riesgo.

Se ha desempeñado consistentemente bien sobre un gran número de oficios (n = 1059), levantando así mi confianza que continuará realizando en el futuro. Y, como se muestra en el siguiente gráfico, este desempeño consistente incluye tanto los lados largos (verdes) como los cortos (rojos) de la estrategia, a pesar de las largas carreras de osos y toros en el mercado.

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[Logarítmicamente escalado]

Lo que más me gusta de esta estrategia es lo bien que ha manejado las pérdidas (incluyendo el colapso del mercado este año) con las retiradas promedio de cualquier día dado 90% más pequeño que un buy & amp; Mantener la estrategia. Tenga en cuenta que ha sufrido algunas reducciones considerables (el peor fue de -28,9% en octubre de este año), pero se ha retirado de todos ellos muy, muy rápidamente.

Cosas que no me gustan de esta estrategia:

Al final, opté por compartir esta estrategia porque hay tres cosas que no me gustan en su forma actual:

¿El hecho de que el indicador RSI (2) no funcionó antes de 1997 (olor a una estrategia de adaptación viene?),

Es susceptible al mismo "colapso del mercado anormal" que mordió mi Estrategia de YK tan mal en octubre, y

No tiene en cuenta los indicadores intermedios (que según mis pruebas rápidas podrían mejorar aún más los resultados aquí).

Estoy llegando a mi límite de palabras auto-impuesto para este post, por lo que en un mensaje de seguimiento voy a discutir los tres problemas y mis soluciones para cada uno.

Estrategia RSI, 5min, 30min o 60min

Estrategia RSI

Configuración: Si utiliza ThinkOrSwim puede copiar mis ajustes aquí

Utilice la misma configuración de StochasticCrossover de la página de estrategia original.

Mantenga las BollingerBands, quite las SMA. La configuración de BollingerBand tiene un 20 SMA como su valor predeterminado y eso es lo que estoy usando.

A continuación, agregue: RSI_EMA a la parte inferior del gráfico. Los ajustes son 5 (el valor predeterminado es 14), 75 y 25.

Hay algunas maneras de ver este gráfico. Lo que estamos buscando es la línea RSI para cruzar la línea 75 o 25 y activar una flecha estocástica.

Aquí hay una captura de pantalla rápida a continuación.

5 Min gráfico, 10 min poner.

Utilice un gráfico de 5 o 15 minutos.

Para un gráfico de 5 minutos estaría tomando una posición de entrada a la expiración de la vela con la flecha. ¡Esto será un COMERCIO de 10 MINUTOS!

Para una carta de 15 minutos una vez que la señal está en juego y se acerca a la expiración voy a subir un gráfico de 1 minuto para encontrar una vela de entrada agradable. Si encuentro un punto de entrada que me gusta, este será un COMERCIO de 30 MINUTOS!

Después de establecer sus cartas hasta levantar algunas parejas y mirar el pasado histórico. Ver dónde se han activado las señales y ver cómo se han realizado.

Esta es una estrategia muy sólida. Parece que cuando la estrategia original de Jram no está produciendo señales que esta estrategia RSI hace.

Voy a agregar detalles a esta página como terminar la estrategia completa, pero los comerciantes con experiencia debe ser capaz de saltar a la derecha en.

La estrategia de negociación de divisas # 41 (RSI, Bollinger y 75EMA)

Enviado por Usuario el 9 de enero de 2010 - 14:30.

RSI 14, 75ema, BB 20, 5ema cambio 5

Cuando una vela se cierra por encima de los 75 ema, así como la línea media del bollinger, y la línea RSI se rompe por encima de la línea 50 o un patrón de resistencia, ingrese LONG.

Pérdida de la parada - habrá 3 niveles notables por debajo de su entrada - la baja de la vela de la señal, el 75 ema, y ​​el oscilación reciente baja de los 5 ema. De estos tres voy a utilizar lo que está en el medio de los demás para colocar mi parada 2 pips a continuación.

Cuando una vela se cierra por debajo de los 75 ema, así como la línea media del bollinger, y la línea RSI se rompe debajo de la línea 50 o un patrón de soporte, escriba SHORT.

Parar la pérdida - igual que por mucho tiempo - colocaré mi parada 2 pips + la extensión encima de cuál es el medio del 75ema, alto de la vela de la señal, y columpio alto del 5ema.

Utilizaré un R: R de 1: 1, o un 1: 2, así que cerraré mi comercio al 100% de la distancia de mi parada o 200%, dependiendo de cuán grande sea la parada para comenzar - por ejemplo si mi Stop termina siendo sólo 45 pips en GBPJPY y el comercio se abrió cerca del comienzo de Londres, voy a utilizar un objetivo de 90 pips. Pero si mi parada es de 78 pips en EURUSD, voy a utilizar un beneficio de toma de 78 pips también.

Por lo general, riesgo 2% de mi cuenta total de esta estrategia en particular.

En la imagen, la flecha roja apunta hacia abajo a la vela que genera la señal, y la posición se toma cuando se cierra la vela. La línea azul indica el precio de entrada para el cortocircuito, la línea roja indica la parada y la línea verde indica el objetivo.

Ganancia combinando RSI y VIX

23 de junio de 2014 5:00 32 vistas Vistas: 15698

Hemos estado hablando mucho sobre el indicador RSI últimamente y con razón. Ha demostrado ser un indicador valioso para resaltar posibles puntos de inflexión. La semana pasada estudiamos el uso del índice VIX como otra forma de localizar posibles puntos de inflexión. Si recuerda, el VIX se refiere a menudo al índice de miedo & # 8222; Porque tiende a subir cuando la volatilidad del mercado dispara. La volatilidad del mercado a menudo sube en tiempos de pánico; Por lo tanto, el uso del término "índice de miedo". En este artículo me gustaría combinar el indicador RSI con nuestro índice VIX. Es decir, usaré el indicador RSI pero no usaré los precios de cierre como entrada para el indicador. En su lugar, vamos a aplicar un indicador RSI a la VIX para generar nuestras señales de compra / venta. Más específicamente, un RSI de dos periodos. El concepto descrito en este post se llama VIX RSI Strategy y se encontró en un libro denominado "Short Term Trading Strategies That Work". Por Larry Connors y Cesar Álvarez. El concepto es bastante simple, pero produce excelentes resultados desde 1983. En resumen, estamos comprando pullbacks en una tendencia alcista y simplemente estamos utilizando el índice VIX para ayudarnos a medir cuando el mercado está experimentando un retroceso. Lo que hace interesante este concepto de sistema de trading es que estaremos basando nuestras señales de compra no exculsively en el precio de nuestro mercado, pero usaremos el valor del índice VIX para generar tanto nuestras señales de compra como de venta. A continuación se muestra una imagen del índice de efectivo S & amp; P con el VIX debajo de él. Observe cómo el VIX tiende a aumentar cuando el mercado de efectivo S & amp; P está creando nuevos mínimos. El VIX tiene una relación inversa con la acción del precio en el S & amp; P. Por lo tanto, a menudo vemos el VIX hacer nuevos máximos como el mercado está haciendo nuevos mínimos.

Relación inversa entre precio de mercado (ES) e índice VIX

Extremidad de la energía de EasyLanguage.

Cómo utilizar dos o más plazos

RSI de 2 periodos aplicado al índice VIX