Graham Kavanagh gkavanaghe-wire. au 2004-08-09 07:52:41 La suma suma el último número quotnquot de barras. Suma todo lo que pones en la primera parte de la fórmula de suma. Cum (1) añade 1 al valor anterior de Cum, por lo que la primera barra es 1 y sigue agregando una al último valor de barra de cum (1). Puedes usar Cum para añadir algo, como cuántas veces tienes días en aumento en el gráfico entero: Rise CgtO // esto da resultados de 0 o 1 TotalRise Cum (Rise) Puedes limitar esto a periodos de tiempo, o cualquier otro Condición Ejemplo sería uno para los días de aumento total desde 1995: RecentRise CgtO y Year () gt1995 // esto da resultados de 0 o 1 TotalRise Cum (RecentRise) Si quisieras saber cuántos días ascendentes en las últimas 12 barras usarías : Espero que esto ayude Referencias: Precio medio ponderado por volumen (VWAP) Precio promedio ponderado por volumen (VWAP) Introducción El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es exactamente lo que suena: el precio promedio ponderado por volumen. VWAP es igual al valor en dólares de todos los períodos de negociación dividido por el volumen total de operaciones para el día actual. El cálculo comienza cuando se abre el comercio y termina cuando se cierra el comercio. Debido a que es bueno para el día de negociación actual sólo, los períodos intradía y los datos se utilizan en el cálculo. Tick versus Minute El VWAP tradicional se basa en datos de tick. Como uno puede imaginar, hay muchas garrapatas (oficios) durante cada minuto del día. Los valores activos durante períodos de tiempo activos pueden tener 20-30 señales en un minuto. Con 390 minutos en un típico día de negociación bursátil, muchas acciones terminan con más de 5000 ticks por día. Hay más de 5000 acciones comercializadas todos los días y estas garrapatas empiezan a sumar exponencialmente. Huelga decir que los tick-data son muy intensivos en recursos. En lugar de VWAP basado en datos de tick, StockCharts ofrece VWAP intradía basado en períodos intradía (1, 5, 10, 15, 30 o 60 minutos). Tenga en cuenta que VWAP no está definido para los períodos diarios, semanales o mensuales debido a la naturaleza del cálculo (ver abajo). Cálculo El cálculo del VWAP incluye cinco etapas. Primero, calcule el precio típico para el período intradía. Este es el promedio de la alta, baja y cercana. Segundo, multiplique el precio típico por el volumen del período. En tercer lugar, crear un total de ejecución de estos valores. Esto también se conoce como un total acumulativo. En cuarto lugar, crear un volumen total de volumen (volumen acumulativo). En quinto lugar, dividir el total de los precios de volumen por el total de volumen. El ejemplo anterior muestra VWAP de 1 minuto para los primeros 30 minutos de negociación en IBM. La división del precio-volumen acumulado por volumen acumulado produce un nivel de precios que se ajusta (ponderado) en volumen. El primer valor de VWAP es siempre el precio típico porque el volumen es igual en el numerador y el denominador. Se anulan mutuamente en el primer cálculo. La tabla siguiente muestra barras de 1 minuto con VWAP para IBM. Los precios oscilaron entre 127.36 en la alta a 126.67 en la baja para los primeros 30 minutos de negociación. En realidad fue un bastante volátil primeros 30 minutos. VWAP varió de 127.21 a 127.09 y pasó su tiempo en el medio de esta gama. Características Al igual que las medias móviles, el VWAP presenta un retraso en el precio porque es un promedio basado en datos anteriores. Cuantos más datos haya, mayor es el retraso. Una acción ha estado negociando por cerca de 331 minutos por 3PM. Como promedio acumulativo, este indicador es similar a un promedio móvil de 330 periodos. Eso es una gran cantidad de datos pasados. El valor de VWAP de 1 minuto al final del día es a menudo bastante cercano al valor final para un promedio móvil de 390 minutos. Ambos promedios móviles se basan en las barras de 1 minuto para ese día. Al cierre, ambos se basan en 390 minutos de datos (un día completo). No se puede comparar el promedio móvil de 390 minutos a VWAP durante el día sin embargo. Una media móvil de 390 minutos a las 12:00 PM incluirá datos del día anterior. VWAP no lo hará. Recuerde, los cálculos de VWAP comienzan frescos en el abrir y terminar en el cierre. 150 minutos de negociación han transcurrido a las 12:00 PM. Por lo tanto, VWAP a las 12:00 tendría que ser comparado con una media móvil de 150 minutos. A pesar de este retraso, los artistas pueden comparar VWAP con el precio actual para determinar la dirección general de los precios intradía. Funciona de forma similar a un promedio móvil. En general, los precios intradía están bajando cuando están por debajo de VWAP y los precios intradía están subiendo cuando están por encima de VWAP. VWAP caerá en algún lugar entre la gama high-low del day039s cuando los precios son límite del rango para el día. Las siguientes tres cartas muestran ejemplos de VWAP ascendente, descendente y plano. Usos para VWAP VWAP se utiliza para identificar puntos de liquidez. Como medida de precios ponderada por volumen, VWAP refleja los niveles de precios ponderados por volumen. Esto puede ayudar a las instituciones con grandes pedidos. La idea no es interrumpir el mercado al entrar grandes pedidos de compra o venta. VWAP ayuda a estas instituciones a determinar los puntos de precio líquidos e ilíquidos para una garantía específica en un período de tiempo muy corto. VWAP también se puede utilizar para medir la eficiencia comercial. Después de comprar o vender una seguridad, las instituciones o individuos pueden comparar su precio con los valores de VWAP. Una orden de compra ejecutada debajo del valor de VWAP se consideraría un buen relleno porque el valor fue comprado a un precio por debajo del promedio. Por el contrario, una orden de venta ejecutada por encima de la VWAP se consideraría un buen relleno porque se vendió a un precio por encima de la media. Conclusiones VWAP sirve como punto de referencia para los precios de un día. Como tal, es más adecuado para el análisis intradía. Los cartistas pueden comparar los precios actuales con los valores de VWAP para determinar la tendencia intradía. VWAP también se puede utilizar para determinar el valor relativo. Los precios por debajo de los valores de VWAP son relativamente bajos para ese día o tiempo específico. Los precios por encima de los valores de VWAP son relativamente altos para ese día o tiempo específico. Tenga en cuenta que VWAP es un indicador acumulativo, lo que significa que el número de puntos de datos aumenta progresivamente a lo largo del día. En un gráfico de 1 minuto, IBM tendrá 90 puntos de datos (minutos) a las 11AM, 210 puntos de datos por 1PM y 390 puntos de datos por el cierre. El número aumenta drásticamente a medida que el día se extiende. Esta es la razón por la que VWAP retrasa el precio y este retraso aumenta a medida que el día se extiende. El precio promedio ponderado por volumen de SharpCharts (VWAP) se puede representar como un indicador de superposición en Sharpcharts. Después de ingresar el símbolo de seguridad, elija un período intradía y un rango. Esto puede ser de 1 día o llenar el cuadro. Los cartistas que buscan más detalles pueden elegir llenar la tabla. Chartist buscando niveles generales puede elegir 1 día. VWAP se puede trazar durante más de un día, pero el indicador pasará de su valor de cierre anterior al precio típico para la próxima apertura a medida que comience un nuevo período de cálculo. También tenga en cuenta que los valores VWAP a veces pueden caer en el gráfico de precios. VWAP en 45.5 se mostrará en un gráfico con un rango de precios de 45,8 a 47. Chartists a veces necesitan ampliar la gama a un día completo para ver VWAP en el gráfico. El valor VWAP siempre se muestra en la parte superior izquierda del gráfico. Haga clic en el gráfico de abajo para ver un ejemplo en vivo. Precio Promedio Ponderado de Volumen - VWAP ¿Cuál es el Precio Promedio Ponderado de Volumen - VWAP El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es un punto de referencia comercial utilizado especialmente en planes de pensiones. VWAP se calcula sumando los dólares negociados para cada transacción (precio multiplicado por número de acciones negociadas) y luego dividiendo por el total de acciones negociadas para el día. La teoría es que si el precio de un comercio de compra es menor que el VWAP, es un buen comercio. Lo contrario es cierto si el precio es más alto que el VWAP. VIDEO Carga del reproductor. VWAP El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una proporción generalmente utilizada por los inversionistas institucionales y los fondos mutuos para realizar compras y ventas con el fin de no perturbar los precios de mercado con grandes pedidos. Es el precio promedio de la acción de una acción ponderada en relación con su volumen de operaciones dentro de un marco temporal determinado, generalmente un día. VWAP explicado Grandes inversores institucionales o casas de inversión que utilizan VWAP base sus cálculos de cada tic de los datos durante un día de negociación. En esencia, cada transacción cerrada se registra. Sin embargo, la mayoría de los sitios web de gráficos y los inversores individuales pueden preferir usar los precios de negociación de un minuto o cinco minutos para reducir el volumen de datos necesarios para realizar un seguimiento de VWAP en un día. Para un cálculo de VWAP de cinco minutos, tomaría la baja, más la alta, más el precio de cierre en el período de cinco minutos y dividiría el total por tres. Esto le da un precio promedio ponderado en el tiempo (TWAP) que es bastante exacto, y puede multiplicar este número por el volumen negociado en el mismo período para lograr un precio ponderado. ¿Por qué utilizar VWAP Los grandes compradores institucionales y fondos mutuos utilizan la proporción de VWAP para poder moverse en acciones de una manera que no perturbe la dinámica del mercado natural de un precio de las acciones. Si estos compradores se mueven a una posición de acciones de una vez, sería anormalmente elevar el precio de las acciones. Sin embargo, la compra de acciones de compra bajo la media móvil VWAP intradía. Estos compradores pueden moverse en una acción en el transcurso de un día o dos sin demasiado trastorno de precios. Sin embargo, hay otros usos para el VWAP, y una tal estrategia es comprar una acción para los inversionistas individuales apenas mientras que el VWAP perfora la media móvil intraday de VWAP, como esto puede indicar un cambio del momento en el precio de parte. También se utiliza en la negociación algorítmica y permite a los corredores para garantizar la ejecución de un comercio cerca de un determinado volumen de precios para los clientes. Problemas de VWAP VWAP es indicador acumulativo y como tal el número de puntos de datos aumenta durante el día. Este creciente conjunto de datos, a lo largo de períodos más largos de tiempo, como cuatro, seis u ocho horas en un día, puede causar un desfase entre el promedio móvil VWAP y el VWAP real. El papel del volumen promedio móvil (VMA) en el análisis técnico explicado en los gráficos de índice de la NASDAQ y SampP 500 Volume Moving Average - VMA El promedio móvil de volumen es el indicador técnico más simple basado en el volumen. Similar a una media móvil de precios, un VMA es un volumen promedio de un valor (stock), un producto, un índice o un intercambio durante un período de tiempo seleccionado. Volume Moving Averages se usan en los gráficos y en el análisis técnico para suavizar y describir una tendencia de volumen mediante el filtrado de picos de corto plazo y las lagunas. Como regla general, el volumen puede ser algo turbulento y, debido a algunos grandes oficios (quotgames de los grandes comerciantes institucionales), usted puede ver oleadas aquí y allá. Mediante el uso de un promedio móvil de volumen, puede suavizar las fluctuaciones individuales de volumen por lo que es posible evaluar la dirección general del volumen (es decir, aumentar o disminuir) visualmente, así como recibir una representación numérica de la tendencia de volumen para Otros indicadores y sistemas de negociación. Al igual que el análisis de precios, hay varios tipos de VMA. Uno de los VMA más ampliamente utilizados es un promedio móvil simple aplicado al volumen que se calcula como el volumen promedio durante un período de tiempo especificado (número de barras): VMA simple (n) (suma de N barras de volumen) / N An VMA exponencial es otro tipo de media móvil que aplica factores de pesaje para reducir el retraso en un promedio móvil simple. Es ampliamente utilizado en el análisis también. Un VMA es la herramienta básica y más simple en el análisis. Este indicador podría ser podría ser analizado por sí mismo. Al mismo tiempo, la mayoría de los estudios técnicos basados en volumen más complejos usan VMAs en sus cálculos. Puede ver un VMA en las fórmulas de Volumen Oscilador, PVO y MVO. Indirectamente, se aplica una media móvil al volumen en la acumulación / distribución, Oscillator Chaikina, OBV (On Balance Volume) y Chaikin Money Flow (CMF), etc. Por consiguiente, VMA podría ser llamada una de las herramientas más importantes para su uso como En indicadores. Una de las formas básicas de analizar VMA es monitorear los cambios en su dirección. En general, cuando el precio de un precio de seguridad (acciones, índices u otras mercancías) sube y vemos un gran aumento en el VMA, significa que la intensidad de los comerciantes alcistas (compra) está aumentando mucho. Tan pronto como el VMA comienza a declinar después de golpear su nivel de la selección durante un avance del precio, está señalando que el número de comerciantes de compra ha comenzado a disminuir y los comerciantes bajistas (venta) pueden asumir e invertir la tendencia hacia abajo. De manera similar, un aumento en un VMA durante un descenso de precios indica un aumento en el número de comerciantes que se están vendiendo en pánico. Tan pronto como el VMA comienza a moverse abajo después de estar en un nivel alto durante la declinación del precio, está señalando que el número de comerciantes que venden se ha agotado y que podemos ver un cambio en la dirección del humor y de la tendencia. En la siguiente tabla se muestra una lista de valores de VMA recomendados para varios períodos que son los mejores para señalar las tendencias futuras del mercado. Tabla 1: Ajustes VMA recomendados Al igual que con las medias móviles de precios, el propósito de seleccionar un período para la media móvil es seleccionar el que suavice el volumen y lo haga menos errático, aunque no excesivamente, porque aumenta el retraso y puede incluso suavizar Las señales. En el índice de SampP 500 las cartas a continuación son cartas con un VMA diferente para el mismo índice y el mismo período de tiempo. Gráfico 1: Tabla de índice SampP 500 sin VMA. Como se puede ver en la tabla SampP 500 anterior, aunque todavía es posible reconocer períodos de alto volumen, es difícil evaluar el volumen y ver exactamente cuándo la actividad de volumen comenzó a aumentar o comenzó a disminuir. Por lo tanto, es difícil generar señales en el gráfico anterior sin un VMA. La gráfica de abajo es similar a la tabla anterior, con la única diferencia de que VMA (2) - volumen de la media móvil con ajuste de período de 2 barras - se ha representado en el volumen. Gráfico 2: Tabla de índice SampP 500 con VMA (2) Ahora que puede ver que el mismo gráfico con VMA (gráfico 2) ayuda a ver todo el movimiento del volumen. Facilita el reconocimiento de períodos de actividad de volumen alto y bajo y determina cuándo aumenta la actividad volumétrica y cuándo disminuye. Sin embargo, debido a la configuración de período de barra baja de VMA, el VMA en el gráfico 2 parece errático. Aún podría ser difícil generar señales basadas en este VMA. En ese caso, se podría aumentar el período VMA. Eso debería ayudarte a ver los movimientos de volumen más importantes. Gráfico 3: Tabla de índice de SampP 500 con VMA (9) La siguiente tabla de SampP 500 (gráfico 3) tiene un VMA de 9 barras. Ahora, cuando aumentamos el período de barras para VMA, se hizo más fácil detectar los períodos en los que el volumen aumenta y los períodos en los que comenzó a disminuir. Se puede ver claramente el gran aumento de volumen del 1 al 2 de octubre. Si compara el gráfico 2 y el gráfico 3, verá que, siguiendo la regla para comprar cuando el VMA empiece a disminuir después de que el aumento de volumen haya alcanzado su punto máximo durante la disminución del precio, se generarán dos señales de BuyQuot en el gráfico 2 (con el 2- Bar VMA). Uno es el 1 de octubre en el mercado abierto y otro será el 2 de octubre en el mercado abierto. En el gráfico 3 solamente, se generará una señal quotBuyquot a mediados de la sesión del 2 de octubre. Gráfico 4: Tabla de índice de SampP 500 con VMA (20) La última tabla de SampP 500 (gráfico 4) cubre el mismo período de tiempo, Pero con un promedio móvil de volumen de 20 bar aplicado al volumen. Se puede ver que, con un ajuste de 20-bar período, VMA es muy suave, pero el retraso entre el volumen y VMA se hizo demasiado grande. Si, en el gráfico 3, la señal de compra se generó el 2 de octubre, en el gráfico 4 se generaría la señal de Buyquot el 5 de octubre (cuando VMA comenzó a declinar). Si además compara los gráficos 3 y 4, verá que el VMA del gráfico 3 mostró un aumento de volumen el 24 de septiembre y generaría la señal quotBuyquot el 25 de septiembre (cuando el VMA comenzó a declinar). Sin embargo, el VMA en la carta 4 sobre-suavizado este aumento de volumen y se perdió esta señal. Antes de comenzar a utilizar VMA, se recomienda que experimente con los períodos de VMA para encontrar el que mejor se adapte a su estilo de negociación personal, el marco de tiempo seleccionado y la seguridad seleccionada (stock, índice y otros productos). NEXT: Volume Averaging Disclaimer Privacidad 169 1997-2013 Volumen de mercado. Todos los derechos reservados. SV1plot volumen con el promedio móvil de volumen en el mismo gráfico de precios Publicado originalmente por fishmarket Cuando simplemente arrastrar y soltar el gráfico de volumen en el gráfico de precios, que hará que la escala un desastre. Pero estoy seguro de que hay alguna manera. ¿Puede cualquier experto ayudar aquí gracias. Primero) Aprenda cómo no arrastrar y soltar Segundo) La mejor característica a utilizar es Insert-Linked en su lugar. Insertar (predeterminado cuando se arrastra y soltar) y Superposición creará copias de código. Por último, aquí está el código que desea. Lo mejor es mantenerlo en el panel independiente (no hoja), tal vez con RSI que no necesitan pantalla completa. 2) // 1) Promedio móvil de 10 días del gráfico de volumen (EMA (V, 10), quotVMAquot), 2) // 1) Promedio móvil de 10 días del gráfico de volumen (EMA (V, 10), quotVMAquot, ColorBlack, styleOwnScale) CÓDIGO Publicado originalmente por mastermind007 Primero) Aprenda cómo no arrastrar y soltar Segundo) La mejor característica a utilizar es Insert-Linked en su lugar. Insertar (predeterminado cuando se arrastra y soltar) y Superposición creará copias de código. Por último, aquí está el código que desea. Lo mejor es mantenerlo en el panel independiente (no hoja), tal vez con RSI que no necesitan pantalla completa. 2) // 1) Promedio móvil de 10 días del gráfico de volumen (EMA (V, 10), quotVMAquot), 2) // 1) Promedio móvil de 10 días del gráfico de volumen (EMA (V, 10), quotVMAquot, ColorBlack, styleOwnScale) CÓDIGO Muchas gracias. ¿Qué significa "insert-linked" quiere decir panel separado? Quiere decir separar el panel de precio del volumen porque puede afectar la perspectiva o distraerá la lectura del gráfico Sí. De acuerdo, se combinan con los que no necesitan gran pantalla como RSI. Además, puedo pedir un consejo más de estos indicadores RSI, OBV (volumen en balance), oscilador de volumen. ¿Estos sirven funciones similares sólo el uso de uno de estos 3 está bien voy a utilizar cualquiera de estos con el indicador KDJ, cualquier asesoramiento gracias. Iniciado por fishmarket Thanks a lot. ¿Qué significa "insert-linked" quiere decir panel separado? Quiere decir separar el panel de precio del volumen porque puede afectar la perspectiva o distraerá la lectura del gráfico Sí. De acuerdo, se combinan con los que no necesitan gran pantalla como RSI. Además, puedo pedir un consejo más de estos indicadores RSI, OBV (volumen en balance), oscilador de volumen. ¿Estos sirven funciones similares sólo el uso de uno de estos 3 está bien voy a utilizar cualquiera de estos con el indicador KDJ, cualquier asesoramiento gracias. Sí, Insert-link creará siempre un nuevo panel incluso si la hoja o el gráfico está completamente en blanco. Si no desea AFL anterior (o si estaba en blanco), tendrá que insertar primero el que desee y luego ir a antiguas AFL no deseados, haga clic derecho sobre él y cierre su panel. Cuando haga clic con el botón derecho en la ventana Gráfico (LHS de la pantalla), la opción Insertar-Vincular estará visible. Haga clic en él y se creará un nuevo panel en su hoja actual. Si superpone AFL, no creará un nuevo panel. Pero, como he dicho antes, Superposición e Insertar crear varias copias del mismo código. Todos los indicadores sirven la misma función, a saber, para ayudarle a identificar la tendencia. Diferentes Indicadores son útiles en diferentes condiciones de mercado.
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