Promedios móviles exponenciales
Las medias móviles exponenciales son otra forma de promedio ponderado. En una media móvil estándar, el precio más antiguo de una serie fija es eliminado. Por el contrario, todos los precios en un gráfico influyen en una media móvil exponencial: los precios más antiguos disminuyen gradualmente en importancia.
EMAt = valor de la media móvil actual
EMAt-1 = valor de la media móvil anterior
SF = factor de suavizado:
Donde n es el número equivalente de días en una media móvil estándar.
Pt = precio actual
El parámetro definible por el usuario para una media móvil exponencial es un factor de suavizado. Un factor de suavizado para una media móvil exponencial es un número entre cero y uno (es decir, 0,5). Mientras que las ecuaciones que rigen un factor de suavizado son complejas, el uso de una media móvil exponencial es simple. Los factores de suavizado más grandes aproximan promedios móviles estándar más cortos. Cuanto mayor sea el factor de suavizado, por lo tanto, más sensible será el promedio móvil exponencial a los precios actuales.
Si prefiere pensar en términos de períodos en lugar de factores de suavizado, una aproximación cercana al factor de suavizado exponencial se puede calcular usando la siguiente fórmula.
El programa puede aceptar parámetros de ponderación como períodos o factores de suavizado. Si introduce un número real entre cero y uno (por ejemplo, 0,3) en el menú Parámetros, el programa tratará el numérico como un factor de suavizado. Si introduce un entero de 1 o mayor (por ejemplo, 3) en el menú Parámetros, el programa convertirá el numérico en un factor de suavizado utilizando la fórmula anterior.
Véase, P. J. Kaufman, The New Commodity Trading Systems and Methods, Nueva York: John Wiley & amp; Sons, 1978, págs. 64-67.
Ver, J. K. Hutson, & # 147; Promedios móviles versus promedios móviles exponenciales, & # 148; En Análisis Técnico de Acciones y Productos Básicos. Mayo / junio de 1984.
Función de promedios móviles exponenciales
MEDIOS MÓVILES SIMPLES Y EXPONENCIALES
Los promedios móviles simples y exponenciales son dos herramientas matemáticas utilizadas en Análisis Técnico para el Comercio de Divisas con el propósito de predecir los valores futuros de los precios de la divisa.
Decimos que esperamos que el precio de mañana sea 1.434, ¡desafortunadamente esperar no significa necesariamente que ocurra! 1.434 es sólo el precio para mañana en el que tenemos un mayor nivel de certeza.
No se preocupe por el cálculo de la media móvil simple y exponencial; Afortunadamente su plataforma de comercio de divisas lo calculará por ti mismo!
Traducción al español: Simple Moving Average (SMA)
Explicación:
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Re: Media móvil exponencial
De . Gordon Sande & lt; g. sande@xxxxxxxxxxxxxxxx & gt;
Fecha . Tue, 24 Mar 2009 19:47:26 GMT
El 2009-03-24 15:59:46 -0300, Stig Holmquist & lt; stigfjorden @ xxxxxxxxxxx & gt; dijo:
Una fórmula común para calcular la EMA actual es
K (C-P) + P, que es igual a KC + (1-K) P. Así, el valor de corriente (C) es
Mutiplied por un factor más pequeño (K) que el EMA anterior. (P).
Pero el propósito del cálculo EMA es asignar mayor valor a
Los datos nuevos que los antiguos, por lo que parece razonable invertir la
Factores para obtener EMA = (1-K) C + KP, cuando K es menor que 0,5.
¿Cuál es la explicación para usar la primera fórmula?
Stig Holmquist
Mira los pesos para la observación actual, la observación anterior,
Python - calcular el promedio móvil exponencial en python
Etiquetas: Ninguna
Bigdata dijo: 02-12-2014 08:40 PM
Python - calcular el promedio móvil exponencial en python
Tengo un rango de fechas y una medida en cada una de esas fechas. Me gustaría calcular una media móvil exponencial para cada una de las fechas. ¿Alguien sabe cómo hacer esto?
Soy nuevo en python. No parece que los promedios estén incorporados en la biblioteca estándar de python, lo que me parece un poco extraño. Tal vez no estoy buscando en el lugar correcto.
Por lo tanto, dado el siguiente código, ¿cómo podría calcular la media móvil ponderada de los puntos de CI para las fechas del calendario?
A partir de la fecha de importación de la fecha los días = [fecha (2008,1,1), fecha (2008,1,2), fecha (2008,1,7)] IQ = [110, 105, 90] (probablemente hay una mejor manera de Estructura los datos, cualquier consejo sería apreciado)
Promedio móvil (MA)
Debido al cambio frecuente de sentimiento de los comerciantes, las jugadas de posición y la toma de ganancias, el precio de una seguridad oscila desbocadamente con el tiempo. Esto da lugar a una interpretación a veces difícil de la tendencia de precios real de la seguridad. Moving Average (MA) intenta atenuar las fluctuaciones de los precios de las acciones en una tendencia suavizada - sin comprometer la dirección general del movimiento de precios - de modo que las distorsiones se reduzcan al mínimo. Cuatro MA se utilizan en el análisis técnico: simple, ponderado, exponencial, dual, y Guppy Multiple MA (GMMA). Otro MA importante es MA Envelopes.
Cómo se calcula
Simple MA es una media de media, que se construye mediante el total de un conjunto de precios de cierre y la división de ese total por el número de observaciones (Pring 1985). Un MA simple de 20 días es calculado por:
MA ponderada tiene como objetivo mejorar el posible inconveniente de la MA simple dando más peso a los precios de las observaciones más recientes. Hay formas casi ilimitadas en que los datos pueden ser ponderados. El método más común para calcular un MA ponderado de 20 días, por ejemplo, es:
Un MA exponencial es un atajo para obtener una forma de MA ponderada, ya que un suavizado exponencial también da mayor peso a los datos más recientes. Para construir MA exponencial de 20 días, por ejemplo, se sigue la siguiente fórmula:
GMMA traza múltiples MA simples a corto plazo (p. Ej. MA de 3 días, MA de 5 días y MA de 7 días) con múltiples MA simples de mediano plazo (por ejemplo MA de 9 días, MA de 11 días, MA de 13 días y 14 MA diurno) y MA múltiple a largo plazo (por ejemplo, MA de 30 días, MA de 35 días, MA de 40 días, MA de 45 días y MA de 50 días). El ejemplo se muestra en la tabla anterior.
Sobre de MA
MA Envelope se basa en el principio de que los precios de las acciones fluctúan en torno a una tendencia dada en movimientos cíclicos de proporción razonablemente similar (Pring 1985). En otras palabras, así como MA sirve como un punto de unión importante, también lo hacen ciertas líneas dibujadas paralelas a ese MA (un sobre). El sobre consta de los puntos de divergencia máxima y mínima desde el centro de la tendencia.
No hay una regla fija sobre la posición exacta en la que se debe dibujar el sobre, ya que sólo puede descubrirse sobre una base de prueba y error con respecto a la volatilidad del índice que se está monitoreando y el tiempo de la MA.
A continuación se muestra un ejemplo de MA Envelope. En este ejemplo, la MA Envelope se traza a intervalos del 10% del MA de 20 días, es decir, MA de 18 días y 20 días.
Cómo interpretar
Niveles de Apoyo y Resistencia
Dado que MA es una versión suavizada de una tendencia, el promedio se convierte en un área de soporte y resistencia. En un mercado en alza, los precios de las acciones a menudo encuentran apoyo en el nivel de MA y se convierte. Del mismo modo, un rally en el mercado en declive a menudo resiste la resistencia en MA y rechaza (Pring 1985).
Inversión de tendencias
Los cambios en la tendencia de la población que se está midiendo se identifican no por un cambio en la dirección de la MA, sino por un cruce de la MA por el propio índice. Un cambio de un aumento a un mercado en declive se señala cuando los precios se mueven por debajo de su MA. De manera similar, un cambio de un declive a un mercado creciente se señala cuando los precios se mueven por encima de su MA.
Si la cruzada arriba o cruzada abajo ocurre mientras la MA es plana o ya ha cambiado de dirección, es una prueba bastante concluyente de que la tendencia anterior se ha invertido.
Si la cruzada arriba o cruzada abajo ocurre mientras MA sigue avanzando en la dirección de la tendencia predominante, este desarrollo debe ser tratado como una advertencia preliminar de que se ha producido una inversión de tendencia. La confirmación debería esperar un aplanamiento o un cambio de dirección en la MA misma o debería buscarse en indicadores técnicos alternativos.
En términos generales, cuanto más largo es el tiempo cubierto por MA, mayor es la importancia de una señal de cruce. Sin embargo, sólo una MA que pueda captar el movimiento del ciclo real proporcionará la compensación óptima entre el retraso y la hipersensibilidad.
La interpretación anterior es la interpretación de un MA simple. En el caso de una MA más sensible o MA exponencial, una advertencia de una inversión de tendencia se da por un cambio en la dirección de la media en lugar de un cruce.
Para MA doble, se da una señal alcista cuando la MA a más corto plazo se mueve por encima del MA a más largo plazo. En la misma línea, se produce una señal bajista cuando la MA a más corto plazo se mueve por debajo del MA a más largo plazo.
En GMMA, se da una fuerte señal alcista cuando el MA a corto plazo se mueve por encima del MA a mediano plazo y el MA a medio plazo se mueve por encima del MA a largo plazo. Una señal fuertemente bajista es cuando el MA a corto plazo se mueve por debajo del MA a medio plazo y el MA a medio plazo se mueve por debajo del MA a largo plazo.
Otra manera de identificar un punto de inflexión es mirando el sobre MA. Los movimientos fuera de los sobres se verían como demasiado extendidos.
Creative experimentó varios cruzamientos por encima de su tendencia bajista MA. Observe que en general, GMMA no confirmó ningún cambio en las direcciones, lo que significa que las señales cruzadas arriba eran señales falsas.
El gráfico de Creative muestra un 10% de sobres colocados alrededor de un MA de 20 días. Observe que durante la tendencia bajista, el sobre superior casi nunca se tocó, mientras que el sobre inferior fue tocado repetidamente. Los movimientos fuera de los sobres fueron vistos como demasiado extendidos y fueron significativos para los comerciantes a corto plazo que están más preocupados por las menores fluctuaciones de precios.
Re: Media móvil exponencial
De . Stig Holmquist & lt; stigfjorden @ xxxxxxxxxxx & gt;
Fecha . Mar 24 mar 2009 17:49:26 -0400
El Mar, 24 Mar 2009 19:47:26 GMT, Gordon Sande
& Lt; g. sande@xxxxxxxxxxxxxxxx> escribió:
El 2009-03-24 15:59:46 -0300, Stig Holmquist & lt; stigfjorden @ xxxxxxxxxxx & gt; dijo:
Una fórmula común para calcular la EMA actual es
K (C-P) + P, que es igual a KC + (1-K) P. Así, el valor de corriente (C) es
Mutiplied por un factor más pequeño (K) que el EMA anterior. (P).
Pero el propósito del cálculo EMA es asignar mayor valor a
Los datos nuevos que los antiguos, por lo que parece razonable invertir la
Factores para obtener EMA = (1-K) C + KP, cuando K es menor que 0,5.
¿Cuál es la explicación para usar la primera fórmula?
Mira los pesos para la observación actual, la observación anterior,
La anterior observación anterior, etc. Observe que están disminuyendo.
La forma de los pesos parece más bien regualr y podría estar relacionada con la
Noción de pesos exponenciales! (Asumiendo que usted hace el álgebra correctamente.)
Usted está comparando el curent con el total ponderado anterior. un artículo
Y una cesta de artículos no son los mismos. Si todavía estás confundido, mira
Definido EMA
Definición de Media Móvil Exponencial (EMA)
EMA se utiliza en el análisis técnico para mostrar la tendencia de un stock o futuro o cualquiera que sea el valor subyacente. Las cifras después de la EMA, como EMA11 o EMA50, corresponden al número de días para los que se calcula la media móvil. Cuanto mayor sea el número, la reacción más lenta en la tendencia.
Exponential Moving Average muestra el valor promedio de los datos subyacentes, más a menudo el precio de un valor, para un período de tiempo dado, atribuyendo más peso a los cambios más recientes y menos a los cambios que se encuentran más lejos.
El promedio móvil de exponencial es junto con su contraparte simple (MA) considerada como uno de los indicadores más comunes en casi cualquier software de análisis técnico disponible en el mercado hoy. Se trata de un indicador de tendencia siguiente y se calcula así:
EMA = Precio (t) * k + EMA (y) * (1 & # 8211; k)
T = hoy, y = ayer, N = número de días en EMA, k = 2 / (N + 1)
Para obtener una explicación completa de cómo calcular una EMA, consulte nuestro tutorial EMA.
Oscilador estocástico doble & raquo;
Doble Media Exponencial en Movimiento
Esta lección cubre lo siguiente
Si tiene alguna pregunta o sugerencia, puede unirse a nuestro foro de discusión sobre el promedio móvil de doble exponencial.
Desarrollado por Patrick Mulloy, la Media móvil exponencial doble es una media móvil de acción rápida que está diseñada para reducir el retraso de la reacción y ser más sensible que una media móvil tradicional.
La ventaja de la DEMA es que elimina las señales falsas durante el movimiento de precios agitado, y por lo tanto filtra entradas para mejores posibilidades durante fuertes tendencias.
Puede utilizarse como un indicador independiente directamente en la gráfica, o puede incorporarse a otros indicadores técnicos para resolver sus valores.
El promedio móvil doble exponencial se compone de un solo promedio móvil exponencial y de un promedio exponencial móvil doble que produce menos retraso comparado con sus dos componentes individuales. No es simplemente una combinación de dos EMAs, ni es una media móvil de un promedio móvil, más bien un solo EMA calculado conjuntamente con un EMA doble. La siguiente captura de pantalla ilustra uno.
Fuente del gráfico: VT Trader
El cálculo de la DEMA es el siguiente:
Doble EMA = 2 * EMA - EMA (EMA)
En caso de que busque más detalles, aquí está el cálculo completo (no se requiere saber para negociar):
Debido a que DEMA se basa en la EMA, primero debemos estimar el error de desviación de precio del valor EMA:
Err (i) = Precio (i) & # 8211; EMA (Precio, N, I), donde:
& # 8211; Err (i) es el error EMA actual
& # 8211; Precio (i) es el precio actual
& # 8211; EMA (Precio, N, I) es el valor EMA actual del precio para el período N
Para calcular DEMA necesitamos agregar el valor del error EMA al valor de ЕМА:
EMA (Precio, N, i) + EMA (Precio, N, i) + EMA (Precio, N, i) I) = 2 * EMA (Price, N, i) & # 8211; EMA (Precio, N, i), N, i) = 2 * EMA (Price, N, i) & # 8211; EMA2 (Precio, N, i), donde:
& # 8211; EMA (err, N, I) es el valor actual de la media exponencial del error
& # 8211; EMA2 (Precio, N, I) es el valor actual de la doble suma consecuencial de los precios.
El promedio móvil doble exponencial se utiliza generalmente como substituto de los promedios móviles tradicionales en estrategias comerciales basadas en este último. Está disponible en la mayoría de las plataformas de negociación y muchos comerciantes prefieren más de MA convencionales debido a su capacidad de respuesta y la capacidad de detectar reversiones antes, lo que permite una entrada más temprana en una tendencia recientemente formada.
Una estrategia viable es agregar dos o tres DEMA con diferentes períodos de retroceso y cambiar sus crossovers (al igual que los promedios móviles ordinarios). Aparte de su uso como indicador independiente, la DEMA puede actuar como un complemento a otros indicadores utilizados para los mercados de tendencias (MACD, SAR parabólico, etc.).
Si tiene alguna pregunta o sugerencia, puede unirse a nuestro foro de discusión sobre el promedio móvil de doble exponencial.
De la búsqueda "Disadvantages Of Exponential Smoothing"
Conoce bien al cliente; 2. los territorios de las ventas se dividen típicamente por el districto / la región y así las previsiones de las ventas se pueden desglosar correspondientemente • Desventajas. 1. puede tener incentivos para sobrestimar las ventas o subestimar las ventas; 2. la fuerza de ventas no siempre tiene toda la información necesaria para generar.
Conoce bien al cliente; 2. los territorios de ventas se dividen normalmente por distrito / región y, por lo tanto, las previsiones de ventas pueden desglosarse de forma correspondiente.
Pastel de enero a septiembre. (I) Pronosticar las ventas de abril a septiembre utilizando una media móvil de tres meses. (Ii) Utilizar el suavizado exponencial simple con un alfa de 0.3 para estimar las ventas de abril a septiembre. (Iii) Utilice la Desviación Absoluta Media (MAD) para decidir qué método produjo.
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