Estrategias de cobertura en opciones binarias Trading Traders utilizan estrategias de cobertura como una de sus principales herramientas binarias opciones para bloquear los beneficios y minimizar los riesgos, especialmente cuando la volatilidad es alta o las condiciones del mercado se vuelven más impredecibles. Hedging es una estrategia innovadora relativamente nueva que se introdujo en los mercados hace unos años. Esta técnica ganó rápidamente en popularidad porque es fácil de entender e implementar. Una de las principales características de las estrategias de cobertura es que se han ideado para extraer los máximos beneficios de la estructura fundamental de las opciones binarias. En particular, las estrategias de cobertura permiten a los operadores explotar el hecho de que las opciones binarias sólo soportan dos resultados posibles al vencimiento. El factor principal que determinará cómo éxito que se convertirá en la utilización de estrategias de cobertura es aprender precisamente el momento óptimo para ejecutarlos. Descubrirá que esta estrategia se creó principalmente para minimizar las incertidumbres que pueden evolucionar durante la vida de una opción binaria. Aunque las opciones binarias fueron diseñadas específicamente con simplicidad como su consideración fundamental, todavía albergan un grado significativo de riesgo. Esta es la razón por el consenso de expertos recomienda que sólo debe negociar este nuevo vehículo de inversión mediante el uso de una estrategia sólida y probada. Aquí es donde la cobertura ciertamente viene a primer plano porque es ideal para todos los comerciantes, especialmente los novatos. Aumentará sustancialmente su potencial de beneficios y minimizará sus riesgos al utilizarlo. Como tal, si usted es nuevo en opciones binarias, uno de los cursos óptimos de acción que puede adoptar es aprender a usar estrategias de cobertura eficazmente. Usted puede compensar rápidamente su falta de habilidad y conocimiento al lograr este objetivo. Por lo tanto, ¿dónde empezar con el fin de familiarizarse y competente en el uso de estrategias de cobertura. Este artículo tiene la intención de mostrarle el camino / Esencialmente, sólo hay dos posibles resultados que se pueden lograr cada vez que el comercio de opciones binarias. Usted sufrirá una pérdida predeterminada o ganará una ganancia predefinida. También debe apreciar que los mercados financieros pueden experimentar altos niveles de volatilidad que pueden generar fuertes aumentos de precios prácticamente sin ninguna advertencia. Tales eventos pueden provocar que las opciones binarias rentables se transformen en pérdidas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo puede posiblemente contrarrestar estos eventos negativos Los expertos recomiendan utilizar estrategias de cobertura como una solución, ya que son técnicas que son capaces de asegurar efectivamente los beneficios y minimizar la exposición al riesgo. Hedging ciertamente cumple con el requisito importante y básico que los estados Tenga cuidado de sus pérdidas primero y deje que sus beneficios cuidar de sí mismos. Ejemplo de una estrategia de cobertura ¿Cómo funciona esta estrategia y es difícil de aprender No, es la respuesta a estas dos preguntas como la cobertura es una de las estrategias más fáciles de implementar. Puesto que hay numerosas maneras en que se puede utilizar la cobertura, consideremos un método muy popular que implica combinar las opciones binarias CALL y PUT. Imagine que acaba de recibir la siguiente alerta de su agente de opciones binarias. PUT criterios de opción: por debajo de 498.47 CALL criterios de opción: por encima de 507.50 Tiempo de expiración: una hora Ahora imaginar que el precio de Apple se deslizó en su nivel 498.47 a las 9.30am EST. Ahora decide activar una opción binaria PUT basada en Apple. Primero seleccione un tiempo de expiración a las 10.15am EST. A continuación, depositar una apuesta de 100. Esta suma es de 2 de su balance de la cuenta entera y está de acuerdo con su estrategia de gestión del dinero. Observe cuidadosamente que el pago si su comercio termina en el dinero es de 80 y que se cobrará un reembolso de 0 si fuera de la moneda. Su ratio de recompensa a riesgo en la ejecución es por lo tanto 80: 100. Ahora activar su comercio pulsando el botón adecuado en su plataforma de negociación Con unos 15 minutos antes de la caducidad, usted nota que el precio de Apple ha disminuido 2,5 y que su comercio está actualmente en el dinero. Sin embargo, el precio actualmente registra una condición de sobreventa y la volatilidad es alta. Además, usted observa que el precio está comenzando a reunirse para que podría amenazar su posición por vencimiento. Qué puede usted hacer para proteger sus ganancias La respuesta es que usted puede activar una estrategia de cobertura abriendo una opción binaria de la CALL que posee parámetros idénticos a los de su opción binaria original de PUT, es decir, mismo activo, tiempo de expiración y cantidad apostada. De esta manera, ahora crearía una ventana de oportunidad que va desde los precios de apertura de sus opciones binarias PUT y CALL. Efectivamente, usted cobrará una doble devolución si el precio termina dentro de este rango al vencimiento. Aún más importante, podría haber minimizado sus riesgos, ya que el beneficio de su comercio ganador prácticamente niega la pérdida de su fuera-de-la-dinero debe caída de precios fuera de esta ventana cuando su vencimiento tiempo transcurre. Como tal, su relación de recompensa a riesgo ahora se convierte en 160: 20 o 8: 1, que es una mejora sustancial en comparación con la original. Imagine ahora que el precio termina dentro de la ventana de oportunidad al vencimiento. Ahora usted recogerá un retorno de 360 que incluye su depósito de 200. Como se puede comprobar al estudiar este ejemplo, una estrategia de cobertura es una herramienta muy eficaz que puede asegurar sus beneficios y reducir su exposición al riesgo. Como los mercados financieros son ambientes muy dramáticos y volátiles, usted encontrará que el dominio de cómo ejecutar estas estrategias con eficiencia es un excelente método para contrarrestar tales impredecibles. Usted está aquí: Inicio raquo Estrategia de negociación raquo Delta Hedging Estrategia para opciones binarias 6 de enero 2014 9:16 am Las estrategias de Hedging y Straddle son algunas de las técnicas binarias que negocian las técnicas, que también se pueden considerar como algunas de las mejores. Otro enfoque popular es la forma de impulso de las estrategias, que parecen también ser bastante popular entre los comerciantes. Muy a menudo los comerciantes prefieren utilizar sólo uno de estos tres métodos de comercio a la vez, pero también se pueden combinar y utilizar simultáneamente. En cuanto a evaluar las selecciones de movimiento de precios, los comerciantes también pueden depender de esta estrategia incorporada cuando se trata de comercio también. Estrategia para los operadores experimentados Los operadores de opciones binarias más experimentados son muy aficionados a la estrategia de straddle. Esta técnica les proporciona la opción de opciones de Llamada y Puesta, que comparten el mismo período de vencimiento. Las opciones de compra y venta simplemente indican que la predicción de precios es para un aumento o una disminución en la evaluación. El objetivo de los ingresos del comercio ganador es eclipsar la cantidad de comercio que pierde. Por lo tanto, la estrategia integrada se utiliza para abordar cada lado de las operaciones cuando el mercado es cambiante. Cuando los comerciantes están considerando qué estrategia de opciones binarias de straddle utilizar, hay algunos elementos que deben prestar atención. Un comerciante primero tendrá que elegir un activo que pasa a estar en movimiento. Por supuesto, el costo será requerido para desviar de su precio llamativo en una dirección u otra. El comerciante también debe estar seguro de que los ingresos de la única operación exitosa será más que la pérdida total, que a su vez, como mínimo, dejar los beneficios en el momento en que el comercio está en su fin. El hecho de que los cambios sugeridos vayan en aumento no debe ser descuidado, también. Por un lado, Delta Hedging, es sólo una alternativa fácil de la straddle estándar. Existe un grado de riesgo vinculado a las variaciones entre los precios de los activos al neutralizar la rápida y larga colocación en el mercado. Al final, el riesgo de si o no un movimiento de precios aumenta o disminuye será casi nada. Muchas operaciones ganadoras serán eficientes si la configuración de uno de los dos intercambios binarios se realiza correctamente. No todos los corredores permitirán la compra de dos operaciones duplicadas, pero una amenaza monetaria sólo será apropiada, si no puede hacerlo. En este caso existe la posibilidad de pérdidas duales. Una estrategia rentable para los comerciantes La estrategia se considera muy rentable, si un comerciante aprende cómo utilizar los gráficos de análisis en relación con las opciones binarias momento de comercio. Usted debe buscar un activo fundamental que sólo se moverá en una sola dirección y está agregando fuerza al ser intercambiado en una cantidad de ampliación. Si un comerciante puede obtener una firme comprensión sobre él, el impulso puede estar lleno de numerosos ingresos. Tan magnífico como grandes beneficios pueden parecer cuando se utiliza esta estrategia, el comercio de impulso no es impecable. Un peaje puede ser tomado en aquellos que a menudo dependen de este método, en particular a lo largo de los tiempos cuando un comerciante está esperando la disminución de impulso que desencadenará el deseo de salir del mercado. Los comerciantes que son demasiado sentimentales pueden tener dificultades con esto porque no se dan indicaciones obvias cuando el comercio con un activo seleccionado debe ponerse fin. Sin embargo, la práctica hace perfecto y esta estrategia no es diferente en ese sentido. Tweet Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores información precisa y actual cobertura de noticias financieras. 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Copy Copyright 2016 mdash Tribuna binaria. Todos los Derechos Reservados Opciones Binarias Griegos El precio justo de las opciones puede ser teóricamente calculado usando una ecuación matemática, que comúnmente se conoce como modelo de Black-Scholes (BSM). Las variables en el BSM están representadas por los alfabetos griegos. Por lo tanto, las variables se llaman como opción griegos. Mediante el seguimiento de los cambios en el valor de la opción griegos, un comerciante puede calcular los cambios en el valor de un contrato de opción. En conjunto, hay cinco opción griegos, que mide la sensibilidad a los precios de un contrato de opciones en relación con cuatro factores diferentes a saber: Cambios en el precio del activo subyacente Tipo de interés Volatilidad Tiempo decaimiento Los cinco opción griegos, que un operador de opciones binarias debe obligatoriamente Familiarizarse, son los siguientes: Delta Delta, que se considera la variable más importante entre la opción griegos, representa una sensibilidad de las opciones a los cambios en el precio de un activo subyacente. En otras palabras, Delta o la relación de cobertura refleja la magnitud del cambio en el precio de una opción por una variación en el precio de un activo subyacente. Representado por el símbolo griego, el Delta puede tener tanto valores positivos como negativos. El valor de Delta no permanece fijo y cambia en función de otras variables. Si sube el precio de un activo subyacente, el precio de una opción de compra aumentará también (asumiendo cambios insignificantes en otras variables). Por ejemplo, si el precio de una acción es 10 y el valor Delta de las opciones es 0,7, entonces para cada aumento en el precio del activo subyacente, el precio de la llamada subirá 0,70. Por el contrario, por cada disminución del dólar en el precio del activo, el precio de la llamada bajará en 0,70. Por el contrario, considerando el mismo ejemplo antes expuesto, un incremento en el precio de un activo subyacente resultará en una disminución en el precio de una opción de venta de 0,70 y viceversa. Ahora, consideremos opciones binarias, que es una derivada matemática de las opciones de la vainilla. Lógicamente, al comienzo de una operación, una llamada binaria o puesta más cercana al precio subyacente tendrá el Delta más alto. El valor de Delta de una opción binaria puede llegar a infinito un momento antes de la caducidad, lo que conduce a un beneficio del comercio. El valor de Delta para las llamadas binarias es siempre positivo mientras que el valor de Delta para las posiciones binarias es siempre negativo. Gamma Anteriormente en este artículo, hemos mencionado que Delta es un número dinámico, que experimenta cambios junto con cambios en el precio de una acción. La tasa a la que cambiará el valor de Delta para un cambio en el precio de una acción se denomina gamma. Por lo tanto, se puede inferir que las opciones con gama alta responderán más rápidamente a los cambios en el precio del activo subyacente. Consideremos que una opción de compra tiene un Delta de 0.40. Por lo tanto, cuando el precio del activo subyacente sube en 1, el precio de la llamada aumentará en 0,40. Sin embargo, una vez que el precio de las opciones suba 0,40, el valor de Delta ya no es de 0,40. Esto es porque la opción de la llamada sería un poco más profundo en el dinero. Así, el Delta se acercará a 1.0. Supongamos que el Delta es ahora 0.60. El cambio en el valor de Delta, que es 0.20 (0.6082110.40), para un cambio en el precio del activo subyacente es el valor gamma para el contrato de opciones dado. El Delta no puede exceder de 1.0 como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, Gamma disminuiría (giro negativo) como opción va más profundo en el dinero. Gamma, representada por el alfabeto griego, juega un papel importante en el cambio de Delta cuando una opción binaria de call / put se acerca al precio objetivo. La Gamma aumenta bruscamente cuando una opción binaria se acerca o cruza el objetivo. En resumen, Gamma actúa como un indicador para el valor futuro de Delta. Por lo tanto, es una herramienta útil para la cobertura. Theta Theta, comúnmente conocida como la decadencia del tiempo, sería discutiblemente la jerga más discutida por los analistas técnicos. Theta, representada por la letra griega, se refiere al monto por el cual el precio de una opción de compra o venta disminuiría correspondiente a un cambio de un día en el plazo de expiración de un contrato de opción. El valor de una opción call o put disminuye a medida que cada minuto pasa. Esto significa que incluso si el precio subyacente de un activo no cambia, aún así, una opción de compra o venta perderá todo su valor en el momento de su vencimiento. Factor Theta es una necesidad a considerar al negociar opciones de vainilla. En el caso de opciones binarias, siempre y cuando el precio se mantenga por encima del precio de compra o por debajo del precio de venta, el comercio dará como resultado un beneficio. En ese caso, el valor de un comercio binario call / put aumenta teóricamente con el acercamiento del tiempo de expiración. Las opciones de compra / venta convencionales, por otro lado, perderán su valor de tiempo y comerciarán a su valor intrínseco. Hay algunos corredores binarios que permiten a los comerciantes a salir antes de su vencimiento. En tales casos, el porcentaje de desembolso (cuando el comercio es in-the-money) generalmente aumentará a medida que la expiración se acerque. Esta facilidad para tomar ganancias está en línea con la discusión anterior. Vega Es un hecho bien conocido que la volatilidad implícita de dos activos negociados en los mercados financieros es similar. Adicionalmente, la volatilidad implícita de cualquier activo dado no permanece constante. Un cambio en la volatilidad implícita de un valor podría causar un cambio, menor o mayor, en el precio de una opción de compra o venta. Por lo tanto, Vega hace referencia al quantum de cambio observado en el precio de una opción de compra o venta para un cambio de punto único en la volatilidad implícita del activo subyacente. Por lo general, un aumento en la volatilidad implícita resulta en un aumento en el valor de las opciones. La razón es que una mayor volatilidad exige un aumento en la gama de movimiento potencial de precios de un activo subyacente. Cabe señalar que una opción de compra o de venta con un período de vencimiento de un año puede tener un valor Vega de hasta 0,20. La volatilidad es un enemigo para un operador de opciones binarias en el sentido de que puede convertir un comercio rentable (en el dinero) en una pérdida (fuera de dinero) en el momento de la caducidad. Por lo tanto, podemos argumentar que alto Vega no es preferible para un operador de opciones binarias. Rho Las tasas de interés tienen un impacto sobre el precio de las opciones de compra y venta. El cambio en el precio de las opciones de compra y venta para un cambio de un punto en la tasa de interés está representado por la variable Rho. Los jugadores de opciones de vainilla a corto plazo no se verán afectados por el valor de Rho. Por lo tanto, los analistas raramente hablan de ello. Solamente los comerciantes que negocian opciones a largo plazo tales como LEAPS son afectados por Rho o el coste del carry. Naturalmente, se puede entender que Rho, representado por el alfabeto griego, es insignificante para un operador de opciones binarias, ya que la mayoría de las transacciones de opciones binarias tienen una expiración relativamente corta y no se cobra ningún coste de carry después de entrar en un comercio. Mediante la gestión eficiente de los valores de Delta, Gamma y Theta, un comerciante no sólo puede seleccionar los oficios correctamente, sino también lograr un riesgo deseado para recompensar ratio. Además, el conocimiento de las opciones de los griegos permitiría a un comerciante para crear estrategias altamente beneficiosas inter-mercado en el largo plazo. Leer más artículos sobre Educación. Buscar
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