36 Month Moving Average

Calcule el promedio móvil de una variable a través de un conjunto de datos completo, sobre las últimas N observaciones en un conjunto de datos, o sobre las últimas N observaciones dentro de un grupo BY. Estos ejemplos de archivos y ejemplos de código son proporcionados por SAS Institute Inc. como es sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular. Los recipientes reconocen y aceptan que SAS Institute no será responsable de los daños y perjuicios derivados de su uso de este material. Además, el SAS Institute no proporcionará soporte para los materiales aquí contenidos. Estos ejemplos de archivos y ejemplos de código son proporcionados por SAS Institute Inc. como es sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular. Los recipientes reconocen y aceptan que SAS Institute no será responsable de los daños y perjuicios derivados de su uso de este material. Además, el SAS Institute no proporcionará soporte para los materiales aquí contenidos. Calcule el promedio móvil de una variable a través de un conjunto de datos completo, o sobre las últimas N observaciones en un conjunto de datos, o sobre las últimas N observaciones dentro de un grupo BY. 200 Day Moving Average Trading System El promedio móvil de 200 días es votado como el indicador de negociación número uno por una revista forex. Personalmente, encontrar el promedio móvil de 200 días como un indicador muy fiable y versátil, ya que puede realizar un buen número de funciones al mismo tiempo. En este post, voy a compartir con ustedes las diversas formas en que puede utilizar el MA 200 y lo integran en su sistema de comercio. Por lo general, la parcela 200 Exponential Moving Average en lugar de la media móvil simple, porque creo que la EMA a ser más dinámico y sensible en comparación con el SMA. A continuación se presentan algunas de las formas en que puede hacer uso de la EMA 200. 1) Como identificador de tendencias. Si usted ha leído mi otro poste del blog que habla de los promedios móviles. Usted sabrá que pueden ser utilizados como un identificador de tendencia. Todo lo que necesitas es observar su pendiente y podrás contar la tendencia del mercado. Si usted ve los 200 EMA que se inclinan hacia arriba, usted está en una tendencia alcista y si usted ve la EMA 200 que inclina abajo, usted está en una tendencia bajista. 2) Como un identificador de fuerza: Incluso cuando usted está en una tendencia alcista, la tendencia se puede describir como tranquilo o fuerte. Hay básicamente dos tipos de mercado de tendencias. Tendencias y tendencias silenciosas y tendencias volátiles Tendencias silenciosas volátiles Si usted ve el gradiente de su 200 EMA para ser empapado, usted está en un mercado de tendencias y volátil. Si usted ve el gradiente de su 200 EMA ser suave, usted está en un mercado de tendencia y tranquilo. 3) Como soporte o nivel de resistencia: de tantos valores diferentes de promedios móviles, el promedio móvil de 200 días es el más significativo. Si echa un vistazo a su gráfico de comercio, encontrará el mercado que lo respeta más que cualquier otro EMAs. Por lo tanto, se puede utilizar como un fuerte soporte y nivel de resistencia. 4) Como una señal de entrada: Algunos comerciantes hacen uso de la EMA 200 para colocar su entrada. Cuando el precio se mueve por encima de él, puede entrar en su comercio LONG. Si el precio se mueve por debajo de él, puede entrar en su operación CORTA. Del mismo modo, también puede salir de su comercio LONG cuando el precio se mueve por debajo de él y viceversa. Ahora que conoce el poder del promedio móvil de 200 días y cómo usarlo en su comercio, puede comenzar a integrarlo en su sistema de comercio y ganar dinero con él. Nota para los lectores Tenga en cuenta que la estrategia anterior es una estrategia general que no ha sido ajustada. Con el fin de que el comercio con él, por favor, sintonizar en una cuenta demo. Si no sabes cómo afinar una estrategia, lee por favor el siguiente HI, me gustó tu blog. Soy un nuevo comerciante perdiendo dinero. Me gustaría ayuda. Me gustaría tener un sistema simple para usar de manera consistente, algo que funcione para usted. He leído que se utiliza el 15 min 200 EMA para ver la tendencia y luego el gráfico de 5 minutos para entrar en un comercio. En este momento el EUR / USD está subiendo. Tengo un comercio largo que tomé en 1.3800, y me estoy preguntando cómo es alto va a ir. He estado sentado en cáscaras de huevo con todas las gotas en las últimas 24 horas. Action Forex recomienda vender el EUR / USD en 1.3650, lo que me parece el 15 min 200 EMA, ¿Qué opinas sobre eso Diana? Si estás interesado en saber más sobre el análisis de mercado, puedes echar un vistazo a esto Blog que tengo la configuración especialmente para hablar de mi análisis comercial. Mi Forex Trading Signals Blog En primer lugar gracias por compartir su precioso conocimiento con nosotros. Tengo una pregunta. He cambiado la media móvil, el precio medio, el precio típico, etc ¿Cuál debo elegir En cuanto a cómo cambiar el promedio móvil a exponencial, depende de su plataforma. Hay alguna plataforma que le da la opción de SMA o EMA y hay algunos que sólo le da media móvil y puede ir a la configuración para cambiar a exponencial, ponderada o simple. En cuanto al precio, utilizo el ajuste de cierre predeterminado. Editores Nota: Bill Jones es profesor de matemáticas y colaborador frecuente de la junta principal Interactiva del Fondo Mutual. He visto muchos análisis del coste medio del dólar contra la inversión de la suma global, pero la presentación de Bill del enigma como problema del seguro era novela y elegante. Con su amable permiso, EF lo reproduce a continuación. No Dólar-Promedio de Costo por más de Doce Meses Soy un firme creyente en las ventajas de DCA (dólar-coste-promediando). Lo recomiendo a cualquiera que haga un movimiento sustancial de dinero en efectivo a fondos mutuos de acciones (a menos que se imaginen a sí mismos como market-timers). En particular, si ha recibido recientemente una herencia que aumenta su valor por más de 50, debe utilizar DCA en lugar de ponerlo todo a la vez. Si usted tiene una gran cantidad de dinero que usted sabe que realmente debe poner en el mercado de valores, pero no puede traerse a hacerlo porque tiene miedo de que el mercado es demasiado alto, debe utilizar DCA durante 12 meses en lugar de esperar. Sin embargo, me parece que el uso de DCA para cualquier período superior a 12 meses es una mala estrategia. Incluso puede ser una buena idea para DCA en un período tan corto como 6 meses la elección depende del equilibrio de una persona entre el riesgo y el retorno (6 meses es un poco más riesgoso y un poco más rentable en el largo plazo). Comparo dos estrategias alternativas: LUMP-SUM, donde se mueve una cantidad sustancial de dinero de su cuenta de mercado monetario a un fondo común de acciones hoy, y DCA-N, donde se mueve un Nth de esa cantidad sustancial al comienzo de cada uno de N meses a partir de hoy. Doy datos históricos para apoyar mis conclusiones, y yo presentar un análisis completo de DCA-6, DCA-12, DCA-18, DCA-24 y DCA-36 en el apéndice. DCA no es para personas que se consideran a sí mismas competidoras del mercado. Los market-timers tienen una suma global en cualquier momento en que juzguen que es muy probable que el mercado aumente en un futuro próximo. Y salen del mercado cuando juzgan que es muy probable que el mercado caiga en el futuro cercano. La elección de DCA es para personas que temen que el mercado puede caer drásticamente en cualquier momento, pero no se sienten competentes para juzgar si eso es más o menos probable ahora que en otro momento. Creo que el propósito de DCA es evitar el daño de una caída sustancial que ocurre en los primeros meses después de una inversión de capital. 6 meses DCA funciona bien si la caída se produce en los primeros dos o tres meses, porque la mitad del dinero se invierte a un costo menor. Pero DCA-6 no es eficaz si la caída ocurre en el quinto o sexto mes. 12 meses de DCA da buenos resultados para las gotas que ocurren en los primeros 7 u 8 meses. Mi sensación es que, más allá de ese punto, generalmente no hay ningún problema sustancial de todos modos, porque cuando una caída no sucede por decir 8 meses, el mercado por lo general sube lo suficiente en los primeros 8 meses que el resultado neto es una ganancia. Un punto adicional es que, si se utiliza dicen que un período de DCA de 24 meses en un caso particular y es exitosa, es decir, el mercado de valores cae significativamente en los primeros 6 meses, entonces la pérdida es más frecuente que no compuesta en el siguiente 6 meses. Pero eso significa que la última mitad del dinero está siendo DCAd en el mercado a precios siempre altos. La operación es un éxito, pero el paciente muere. Su precaución es vindicated pero usted pierde de todos modos. Lógicamente, entonces, DCA no debe ser utilizado durante períodos de 2 o 3 años, ni siquiera 18 meses. Un período de DCA entre 6 y 12 meses es probablemente el mejor. Apoyo Histórico para DCA-6 Versus DCA-36 Pero todo lo anterior es teórico, una opinión subjetiva basada en conceptos vagos de cómo se comportan los mercados de valores. Es útil examinar algunos datos históricos concretos para ver cómo se habrían producido varios períodos. Para ello, necesito un proceso bien definido para invertir. Implemento p. DCA-12 de la siguiente manera: Mueva 1/12 de los activos en la bolsa el primer día del primer mes y deje que el resto permanezca en el mercado monetario. Un mes después, mover 1/11 del saldo restante del mercado monetario en el mercado de valores, etc. durante 12 meses. Equivalentemente: Divida la cantidad inicial en N partes iguales. Mueva la primera parte inmediatamente. Deje que la segunda parte se sienta en el mercado de dinero durante un mes y luego moverlo más su interés en el mercado de valores. Deje que la tercera parte se sienta en el mercado de dinero durante dos meses y luego se mueven más su interés en el mercado de valores, etc Por lo tanto, las cantidades movidas en constante aumento en dólares nominales, pero son iguales en términos de tiempo ajustado. Pregunta: ¿Cómo medimos el RIESGO contra el cual estamos asegurando por DCA? Creo que lo principal que hay que evitar es la suma total de una cantidad en el mercado de valores y descubrir unos meses más tarde que su valor es MENOS de lo que comenzamos. Normalmente, si nos movemos 10.000 en el mercado de valores en una suma global, entonces esperamos tener 11.000 o 12.000 un año más tarde. Si tenemos 10.500, eso no es malo que habría tenido lo mismo en un mercado monetario. Si tenemos sólo 10.000, eso es decepcionante e irritante, pero sabíamos que invertir en acciones no era una cosa segura. El pánico, la depresión, la ira y el arrepentimiento se establecen sólo si en realidad tenemos mucho menos en términos nominales en dólares de los que comenzamos. Para el DCA-36, miré los 493 períodos de 36 meses en los 44 años 1953-1996. Calculé que cada uso de DCA-36 cuesta en promedio 7,40 del total de los activos en comparación con la suma global (calculada usando la media geométrica, como es normal para calcular rendimientos). Eso no es 7,40 por año durante 3 años, pero 7,40 por la decisión de usar DCA-36 en lugar de una suma global. Pero el costo no es la única consideración. Tenemos que considerar el RIESGO de pérdida severa. Nota: Los rendimientos del mercado de valores en los siguientes se basan en los rendimientos totales de la S el dólar promedio en DCA-36 se mantiene fuera del mercado durante 17,5 meses, casi 1,5 años, por lo que por supuesto la suma total late DCA-36 por aproximadamente 1,5 Veces 5. Desafortunadamente, no hay número realmente bueno para medir el riesgo. Todos sabemos cuán insatisfactoria es la desviación estándar como una medida del riesgo involucrado en la inversión en acciones. Así que lo siguiente proporciona suficientes estadísticas para permitirle tomar su propia decisión en cuanto a los riesgos y recompensas y costos involucrados en DCA. Hubo sólo 30 de esos 493 DCA-36 casos en que una suma global tenía menos al final de 36 meses que al principio. Queremos mejorar esos 30 casos. Pero no ayuda a DCA en esos casos desastrosos si DCA no lo hace MEJOR. Por lo tanto, establezco el criterio de efectividad que DCA debe producir resultados al menos 5 mejores que la suma global en casos en que la suma global pierde dinero, de lo contrario no ofrece mucha protección. En los 30 casos en que la suma total perdió dinero durante 36 meses, DCA-36 salió más de 5 mejor que la suma global en sólo 16. Esos 30 son fáciles de categorizar: 7 comenzaron en 5/1/67 a 11/1 / 67 1 de los 30 comenzaron el 12/1/68 Los otros 22 comenzaron el 5/1/71 hasta el 2/1/73 (todos los períodos comienzan el primer día del mes). Obsérvese que el S P500 perdió 25.2 en los 3 meses de julio a septiembre de 1974. En los 22 casos que involucraron 1974 donde la suma total de dinero perdido, DCA-36 no ayudó mucho durante los primeros 8 de esos períodos (fue peor en 6 casos , 0,2 y 2,1 mejor en 2 casos), salió 7,7 a 18,4 mejor para los próximos 8 períodos, y salió 20,8 a 27,5 mejor que la suma global para los últimos 6 de los 22 períodos. No es una póliza de seguro muy efectiva, considerando la prima: una pérdida promedio de 7,40 del total de activos por cada uso de DCA-36 en lugar de una suma global. 14 de los 16 los otros dos comenzaron 10/67 cuando la suma global perdió sólo 3,33 y 12/68 cuando la suma global perdió sólo 3,97. En otras palabras, DCA-36 es una manera moderadamente eficaz de proteger contra una re-ocurrencia del verano de 1974 y es bastante inútil de otra manera. Pero el problema principal es que la mayor parte del tiempo DCA-36 ni siquiera hace lo que la gente espera de una estrategia de DCA: Si DCA-36 y los tanques de mercado en los primeros 3 ó 6 meses, seguro, El verano de la protuberancia tomó una pérdida 15 y usted didn t. Luego, durante los próximos 30 meses, poco a poco se alimentan piddling pequeñas cantidades en el mercado, mientras que el verano de masa es ganar dinero mano-sobre-puño. Entonces, cuando esté completamente en el mercado, los tanques de nuevo. Es ese seguro. Las cosas son bastante diferentes para DCA-6. Miré los 523 períodos de 6 meses en los 44 años 1953-1996. La suma agregada salió sólo 1.11 mejor en promedio que DCA-6 (por uso de DCA-6, no por año). DCA-6 salió mejor que la suma global en 199 de los 523 casos. Pero ese no es el punto. Tenemos que considerar el RIESGO de pérdida severa. Hubo 143 casos en los que un terrón-verano tuvo menos al final de los 6 meses que al principio. Queremos mejorar esos 143 casos. En 122 de ellos, DCA-6 salió mejor que la suma global. Hubo sólo 56 de los 523 casos en los que DCA-6 salió más de 5 mejor que la suma global, pero 55 de ellos fueron casos en que la suma global perdió dinero. Por lo tanto DCA-6 ayuda más donde más se necesita. De los 32 casos en que la suma global perdió más de 10, DCA-6 mejoró en 30 de ellos de hecho, en 26 de ellos, DCA-6 hizo más de 5 mejor. Y en cada uno de los 3 casos en que la suma global perdida sobre 20, DCA-6 hizo 6 a 11 mejor. DCA-6 ofrece una protección significativa contra la suma global en el mercado de valores y perder más de 10 en los próximos 6 meses, y es a un costo pequeño (1,11). Sin embargo, dado que sólo hubo 15 casos en los que DCA-6 dio al menos 10 más que la suma global, y en el mejor de los casos sólo dio 19,9 más, está pagando una prima de 1,11 por una póliza de seguro que sólo pagará Pozo (10 a 20) 3 del tiempo. Esos no son realmente grandes probabilidades. La recompensa es mayor durante un período de 12 meses de DCA. La suma total perdió dinero en 114 períodos de 12 meses, y DCA-12 batió la suma global en 100 de ellos, 64 en más de 5. DCA-12 a veces supera la suma global en más de 20. Hubo 40 períodos de 12 meses en los que la suma agregada perdió más de 10 DCA-12 golpeó la suma global en 39 de esos 40. El único inconveniente es que cada uso de DCA-12 le cuesta un promedio de 2,50 de lo que tendría si Usted suma-sumaron en general, usted sale adelante cuando la suma de la suma pierde, pero gana menos cuando la suma total gana. Pero eso es lo que usted espera cuando usted dólar-coste-promedio de todos modos. Dado que definí la efectividad como significando que el DCA supera la suma global en más de 5 en los casos en que la suma total pierde dinero, tenemos: DCA-6 es efectivo en 55 de 143 casos DCA-12 es efectivo en 64 de 114 casos DCA -18 es eficaz en 46 de 77 casos DCA-24 es eficaz en 31 de 45 casos y DCA-36 es eficaz en 16 de 30 casos. Así, DCA-12 produce claramente el mayor número de casos efectivos, pero DCA-6 cuesta la mitad y produce el segundo mayor número de casos efectivos. NOTA 1: Estos resultados implican que el mejor momento para las personas que DCA trimestralmente es que el último de N pagos trimestrales iguales debe hacerse de 6 a 12 meses después de la primera. Por lo tanto, debe haber 3 a 5 pagos trimestrales iguales. NOTA 2: Si usted DCA en un fondo de acciones con unos pocos cientos de dólares al mes de su cheque de pago durante un período de muchos años, porque eso es todo lo que puede permitirse ahorrar, que es DCA por fuerza y ​​no algo que el análisis anterior contra - Indica. Personalmente, prefiero ahorrar en un fondo de bonos a corto plazo que vaciar una vez cada 6 meses, porque simplifica mi contabilidad, pero sé que reduce ligeramente mi rendimiento frente a DCA. NOTA 3: DCA sólo es valiosa para pasar de efectivo o bonos a acciones. Si usted se está moviendo de una inversión común a otra, DCA es inútil, porque las ocasiones de moverse adentro a una tapa del mercado son iguales que las ocasiones de moverse hacia fuera de una tapa del mercado, así que los riesgos balance hacia fuera. Por otro lado, tampoco duele. Mi conclusión es que DCA de 6 a 12 meses es lo más que se debe usar, y luego sólo si se mueve más de 5 de sus activos totales (ya que incluso el peor caso reduciría su total de los retornos totales de sólo 1 o menos). Si está cambiando 30 o más de sus activos totales de efectivo a acciones, podría tomar hasta pero no más de 18 meses este tipo de situación única en la vida merece excesiva precaución excesiva. Pero yo proveo los datos abajo sobre los cuales usted puede basar su propia opinión. Apéndice (presentación uniforme para 5 diferentes períodos de tiempo) DCA-6 golpea la suma global 199 de los 523 casos de la masa-verano ganó 1,11 en promedio. De los 143 casos en que la suma global perdió dinero, DCA-6 golpeó la suma total 122 veces, 55 de ellos por al menos 5, y 15 de ellos por lo menos 10. De los 32 casos en que la suma global perdió más de 10, DCA-6 golpeó la suma total 30 veces, 26 de ellos por al menos 5 y 11 de ellos por al menos 10. De los 3 casos en que la suma global perdida sobre 20, DCA-6 hizo 6.0 (1/62), 9.0 (3/74), y 11.2 (4/74) mejor. Las 6 mayores ganancias relativas para DCA-6 fueron 13,6 (5/74), 13,6 (6/74), 15,1 (7/74), 13,5 (8/87), 19,3 (9/87) y 19,7 (10 / 87) más que una suma global. DCA-12 golpeó la suma global de 175 de los 517 casos de la masa-verano ganó 2,50 en promedio. De los 114 casos en los que la suma global perdió dinero, DCA-12 golpeó la suma total 100 veces, 64 de ellos por al menos 5, y 30 de ellos por al menos 10. De los 40 casos en que la suma global perdió más de 10, el DCA-12 batió 39 veces, 34 de ellos en al menos 5 y 20 en al menos 10. De los 8 casos en que la suma global perdió más de 20, DCA-12 golpeó la suma global cada vez, todos ellos por más de 5 y 7 de ellos por más de 10. Las 6 mayores ganancias relativas para DCA-12 fueron 20,9 (11/73), 18,6 (2/74), 19,9 (3/74), 18,7 (4/74), 20,1 (9/87) y 19,4 (10 / 87) más que una suma global. DCA-18 golpeó la suma total de 170 de los 511 casos de la masa-verano ganó 3,84 en promedio. De los 77 casos en los que la suma global perdió dinero, DCA-18 bateó 69 sumas, 46 de ellas por lo menos 5 y 33 por lo menos 10. De los 27 casos en que la suma global perdió más de 10, el DCA-18 batió la suma global 27, 26 de ellos por lo menos 5 y 22 de ellos por lo menos 10. De los 12 casos en que la suma global perdió más de 20, DCA-18 golpeó la suma global cada vez, todos ellos por más de 12. Las 6 mayores ganancias relativas para DCA-18 fueron 22,5 (8/73), 21,0 (9/73), 24,7 (10/73), 25,4 (11/73), 18,2 (9/87) y 19,7 (10 / 87) más que una suma global. DCA-24 golpeó la suma total de 158 de los 505 casos de la masa-verano ganó 5,06 en promedio. De los 45 casos en que la suma global perdió dinero, el DCA-24 superó 39 veces, 31 de ellos por al menos 5 y 21 por al menos 10. De los 24 casos en que la suma global perdió más de 10, el DCA-24 golpeó la suma global cada vez, 21 de ellos por al menos 5 y 15 de ellos por al menos 10. De los 9 casos en que la suma global perdió más de 20, DCA-24 golpeó la suma global cada vez, todos ellos por al menos 5 y 7 de ellos por al menos 10. Las 6 mayores ganancias relativas para DCA-24 fueron 24,0 (1/73), 24,4 (2/73), 23,7 (4/73), 23,2 (8/73), 24,1 (10/73) y 24,5 (11 / 73) más que la suma global. 9/87 tuvo una ganancia de 17,6 y 10/87 tuvo una ganancia de 15,4 más que la suma global. DCA-36 golpeó la suma total de 127 de los 493 casos de la masa-verano ganó 7,40 en promedio. De los 30 casos en los que la suma global perdió dinero, DCA-36 bateó un total de 22 veces, 16 de ellos por lo menos 5 y 14 de ellos por al menos 10. De los 14 casos en que la suma global perdió más de 10, la DCA-36 batió 10 veces, 9 de ellos por lo menos 5 y 8 por lo menos 10. De los 2 casos en que la suma global perdió más de 20, DCA-36 golpeó la suma global sólo una vez, por 7.7. Las 6 mayores ganancias relativas para DCA-36 fueron 22,2, 26,2, 27,5, 26,6, 24,1 y 24,1 más que la suma global para los 6 períodos que comienzan entre 11/72 y 4/73, respectivamente. 9/87 tuvo una ganancia de 13.7 y 10/87 tuvo una ganancia de 11.6 más que la suma global. Podríamos usar una definición alternativa de efectividad basada en la cantidad de protección proporcionada en los peores 50 casos (de los 500 aproximadamente, por lo tanto aproximadamente 10 de los casos). Aquí están los resultados: DCA-06 golpeó la suma global 46 veces, 34 por 5, 11 por 10. La suma global perdió más de 7.3 50 veces. DCA-12 golpeó la suma global 48 veces, 40 por 5, 22 por 10. La suma global perdió más de 8.2 50 veces. DCA-18 golpeó la suma global 47 veces, 34 por 5, 26 por 10. La suma global perdió más de 3.6 50 veces. DCA-24 golpeó la suma global 41 veces, 33 por 5, 22 por 10. Suma global ganada en 1.2 50 veces. DCA-36 golpeó la suma global 36 veces, 30 por 5, 25 por 10. La suma global ganada bajo 9.1 50 veces. Por este criterio, el máximo es fuerte y aumenta de 1,11 a 3,84 durante este período, el mejor equilibrio se produce alrededor de 6 a 12 meses.