Índice de Fuerza Relativa - RSI El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador de impulso desarrollado por el analista Welles Wilder, que compara la magnitud de las ganancias y pérdidas recientes durante un período de tiempo específico para medir la velocidad y Cambio de los movimientos de precios de un valor. Se utiliza principalmente para tratar de identificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el comercio de un activo. VIDEO Carga del reproductor. Índice de Fuerza Relativa - RSI El Índice de Fuerza Relativa se calcula utilizando la siguiente fórmula: RSI 100 - 100 / (1 RS) Donde RS Ganancia promedio de períodos de subida durante el período de tiempo especificado / Pérdida promedio de períodos de baja durante el período de tiempo especificado / El RSI proporciona una evaluación relativa de la fortaleza de un rendimiento reciente de los precios de los valores, lo que lo convierte en un indicador de impulso. Los valores de RSI oscilan entre 0 y 100. El período de tiempo predeterminado para comparar periodos ascendentes con períodos descendentes es de 14, como en 14 días de negociación. La interpretación tradicional y el uso del RSI es que los valores de RSI de 70 o más indican que un valor se está sobrecomprando o sobrevalorado, y por lo tanto puede ser preparado para una inversión de tendencia o una corrección de retroceso en el precio. Por otro lado de los valores de RSI, una lectura de RSI de 30 o menos se interpreta comúnmente como indicando una condición de sobreventa o infravaloración que puede indicar un cambio de tendencia o una corrección de la inversión de los precios al alza. Consejos sobre el uso del indicador RSI Los movimientos súbitos de grandes precios pueden crear falsas señales de compra o venta en el RSI. Por lo tanto, es mejor utilizarlo con refinamientos para su aplicación o junto con otros indicadores técnicos que confirmen. Algunos comerciantes, en un intento de evitar señales falsas del RSI, utilizan valores RSI más extremos como señales de compra o venta, tales como lecturas RSI por encima de 80 para indicar condiciones de sobrecompra y lecturas RSI por debajo de 20 para indicar condiciones de sobreventa. El RSI se utiliza a menudo en conjunción con líneas de tendencia, ya que el soporte de línea de tendencia o resistencia a menudo coincide con niveles de soporte o resistencia en la lectura RSI. Observar la divergencia entre el precio y el indicador RSI es otro medio de refinar su aplicación. Divergencia se produce cuando una seguridad hace un nuevo alto o bajo en el precio, pero el RSI no hace un nuevo valor alto o bajo correspondiente. Divergencia bajista, cuando el precio hace una nueva alta, pero el RSI no se toma como una señal de venta. La divergencia alcista que se interpreta como una señal de compra ocurre cuando el precio hace una nueva baja, pero el valor RSI no. Un ejemplo de divergencia bajista puede desplegarse de la siguiente manera: Una seguridad se eleva de precio a 48 y el RSI hace una lectura alta de 65. Después de retroceder ligeramente hacia abajo, la seguridad hace posteriormente un nuevo máximo de 50, pero el RSI sólo sube a 60. Los índices de impulso son ampliamente utilizados por los comerciantes de productos básicos para medir cuando un mercado está sobrecomprado o sobreventa. Para los comerciantes que viven por el viejo adagio de comprar bajo y vender alto, los indicadores de impulso son a menudo una parte crítica de su arsenal comercial. Explicación del RSI El RSI es uno de los indicadores de impulso más populares y es probablemente uno de los más fáciles de usar. Mide los niveles de sobrecompra o sobreventa en una escala de 1 a 100. El valor común para el RSI es 14. Esto significa que realiza un seguimiento de los últimos 14 períodos, ya sean días o barras de 5 minutos en un gráfico. Las principales cosas que desea ver son las lecturas por encima de 70 o por debajo de 30. Cuando el RSI es superior a 70, esto significa que el mercado está sobrecomprado y probablemente debido a una corrección. Cuando el RSI es inferior a 30, esto significa que el mercado se está sobrevendido y podría ser debido a un rally. Por supuesto, estos números deben ser utilizados como un indicador para ayudar en sus decisiones de compra y venta y no como un sistema comercial. Comercio con el RSI Muchos libros de comercio se han escrito en el comercio con los indicadores de impulso y el RSI. Hay más teorías en negociar con el RSI que cualquier persona una persona puede discutir. Algunos métodos son la basura completa, mientras que muchos comerciantes utilizan con éxito el RSI en su comercio en sus propias maneras únicas. Hay un par de cosas que usted quiere considerar al usar el RSI que le pondrá en el camino correcto. Una de las mejores maneras de usar el RSI es seguir la tendencia y entrar en el mercado de pullbacks dentro de una tendencia. La primera cosa a hacer es identificar un mercado de tendencia. Si usted encuentra un mercado que ha estado tendiendo más alto, el RSI probablemente estará cerca de un nivel de sobrecompra de 70. En este caso usted buscaría una oportunidad de compra cuando el mercado corrige y el RSI alcanza y sobrevive nivel cerca de 30. Este método es Una manera fácil de identificar oportunidades de compra en mercados de tendencias. El RSI le impedirá perseguir a un mercado cuando está en una condición de sobrecompra. Su riesgo es mucho menor si compra un mercado alcista cuando no está en un estado de sobrecompra. Este método de negociación también ayuda a un comerciante de ejercitar la paciencia y la disciplina. Muchos comerciantes principiantes no pueden soportar sentarse y ver un mercado correr más alto. Persiguen inevitablemente el mercado y, a menudo, entran en la alta para el movimiento. Una pregunta que muchos comerciantes hacen es si deben comprar simplemente cuando el RSI cae debajo de 30 o para vender cuando el RSI está sobre 70. La respuesta a esa pregunta sería no. Si está comprando una corrección dentro de una tendencia y el RSI cae dentro de un rango deseable, debe buscar un punto de entrada. Ese punto de entrada sería a menudo un área de apoyo para las tendencias ascendentes y la resistencia para las tendencias bajistas. También puede buscar reversiones técnicas que sugieren que el mercado ha dado un giro brusco. Esto le da tres buenas reglas para entrar en un comercio: siguiendo la tendencia, entrando en pullback, entrando en un sólido soporte o nivel de resistencia. Consejos comerciales sobre el RSI Hay que decir algunas palabras de cautela sobre el RSI y los indicadores de impulso. Algunos mercados entrarán en tendencias muy fuertes a veces sin mucha corrección. El RSI puede permanecer en los niveles de sobrecompra o sobreventa durante períodos prolongados de tiempo. No vender ciegamente los mercados de sobrecompra. Demasiados comerciantes han sido quemados cometiendo este error. La mayoría de los comerciantes experimentados ajustará los parámetros en el RSI para cumplir con su estilo de negociación. Algunos son comerciantes a corto plazo y les gusta un RSI en movimiento rápido, por lo que ajustar los períodos a un número inferior como 4. También puede ver diferentes niveles de sobrecompra y sobreventa. Me gusta usar el RSI de 3 periodos en gráficos de 5 minutos y 15 minutos para futuros daytrading. Utilizo 95 como el nivel para un mercado de sobrecompra y 5 como el período para los mercados de sobreventa. Indicador RSI Índice de Fuerza Relativa El Indicador RSI, que es un oscilador de momento, mide la velocidad de los movimientos direccionales de precios calculando la relación de cierres más altos a cierres inferiores. Como he dicho algunos comerciantes están convencidos de que una divergencia entre el precio y el indicador es una fuerte indicación de que una reversión será próximamente. Sin embargo, diré esto sobre el indicador RSI y las divergencias inversas. Creo que puedes ganar dinero con divergencias inversas, ya que las configuraciones son con la tendencia. Pero, al igual que otras configuraciones rentables, tienes que filtrarlas a entradas de bajo riesgo. Heres un ejemplo: En este siguiente gráfico de NVLS, el Índice de Fuerza Relativa se rompe por encima de 70 a las 11:30 am, vuelve a bajar a 45 y luego regresa por encima de 70. Al hacer esto, el indicador RSI le está diciendo que en este momento Marco, el precio ahora está en una tendencia alcista. Su siguiente baja es inferior a la baja anterior, mientras que al mismo tiempo el precio ha hecho una mayor alta - otra divergencia inversa. En este siguiente gráfico de XOM, el indicador RSI hace dos divergencias inversas. Ambos wouldve hecho buenos oficios, pero recuerde, a pesar de que el índice de fuerza relativa está mostrando oficios con la tendencia y parece funcionar muy bien en esta capacidad, siempre use una parada de bajo riesgo en caso de que el comercio va mal. Como se mencionó, si decide intercambiar divergencias, intercambie divergencias inversas, de esa manera youll ser el comercio con la tendencia en lugar de luchar contra ella. Utilice las paradas bien colocadas, y deja a ganadores funcionar apenas como en mis estrategias del desglose. Y lo que hagas, no trates de negociar señales de sobreventa / sobreventa de este indicador o cualquier otro indicador para esa materia. Alternativa RSI Método de negociación El indicador RSI también se puede utilizar como un indicador de tendencia. Las líneas 70 y 30 se pueden utilizar como límites de tendencia. Por ejemplo, si el precio hace que el indicador registre lecturas por encima de 70, entonces un comerciante puede considerar que el precio está en una tendencia al alza y buscar configuraciones para comprar. Viceversa para las lecturas por debajo de 30. Varias lecturas consecutivas entre 70 y 30 indicaría un período sin tendencia o lateral para el movimiento de precios. Un método para desencadenar operaciones una vez que el RSI ha indicado una tendencia es esperar un gancho en el indicador. Un gancho es sólo una inversión del indicador en la dirección de la tendencia inmediata. Heres un ejemplo a continuación en un gráfico de 5 minutos de Goodyear Co. (GT). GT, como indica el Indicador RSI está en una tendencia hacia las 10:30 am. Sin embargo, no se inicia un desencadenamiento comercial ya que el RSI no se conectó al alza. El precio entonces hace que el RSI sea inferior a 30, revelando una tendencia a la baja. En este punto un comerciante esperaría un gancho abajo para desencadenar un comercio corto. Uno sólo puede iniciar operaciones de ganchos entre 30 y 70. O fuera de esa frontera. Eso es hasta el comerciante. Como se puede ver por el área amarilla resaltada, RSI hace un buen trabajo de mostrarle cuando el precio no es tendencia. El precio está causando el RSI a la deriva entre 30 y 70. Hay un puñado de maneras diferentes de salir una vez en un comercio. Puede utilizar los métodos de resistencia de soporte, línea de tendencia o precio objetivo que describí o puede utilizar el indicador para salidas y entradas. Las salidas comerciales de RSI podrían incluir, divergencias o cierres por encima / por debajo de 30/70 o incluso 50. Después de acumular cada vez más tiempo de pantalla, la pregunta que eventualmente puede hacerse es ¿Realmente necesito este indicador para decirme cuándo un stock es En una tendencia y cuando no se arriesga a decir que la respuesta es no, usted no. Sé que algunos comerciantes de indicador de precio odiarán que digo esto, pero tal vez sólo considerar los indicadores como ruedas de formación que se pueden retirar más adelante. Ofertas Especiales amp Descuentos Estamos continuamente la investigación y el desarrollo de nuevos TradeStation indicadores y TradeStation estrategias y actualización de productos existentes. Únete a nuestro boletín y te mantendremos informado sobre los nuevos productos y actualizaciones. Los suscriptores reciben descuentos exclusivos en todos los productos nuevos y promociones especiales no disponibles en ningún otro lugar. Puede convertirse en suscriptor de boletín introduciendo su dirección de correo electrónico aquí. Trataremos su información con respeto y no venderemos, alquilaremos o spam su dirección de correo electrónico y podrá darse de baja en cualquier momento. Carrito 100 Garantía de devolución de dinero Todos los precios están en USD Copyright 2016 TechnicalTradingIndicators. Why RSI puede ser uno de los mejores indicadores a corto plazo Este artículo fue publicado originalmente en 2007, y se basó en la investigación de 7,050,517 operaciones desde el 1 de enero de 1995 al 30 de junio , 2006. Aplicamos un filtro de precios y liquidez que exigía que todas las acciones fueran valoradas por encima de 5 y tuvieran un promedio móvil de 100 días de volumen superior a 250.000 acciones. Esta investigación se ha actualizado hasta 2010 y en la actualidad involucra 11.022.431 operaciones simuladas. Consideramos que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es uno de los mejores indicadores disponibles. Hay una serie de libros y artículos escritos sobre RSI, cómo usarlo, y el valor que proporciona en la predicción de la dirección a corto plazo de los precios de las acciones. Desafortunadamente, pocas de estas afirmaciones, si las hay, son respaldadas por estudios estadísticos. Esto es muy sorprendente teniendo en cuenta lo popular RSI es como un indicador y cuántos comerciantes confían en él. Haga clic aquí para saber exactamente cómo puede maximizar sus ganancias con nuestra nueva Guía de Estrategia de Acciones RSI de dos periodos. Se incluyen docenas de variaciones de estrategia de existencias de alto rendimiento y cuantificadas basadas en el RSI de dos períodos. La mayoría de los comerciantes usan el RSI de 14 períodos, pero nuestros estudios han demostrado que estadísticamente, no hay ventaja que salir hasta ahora. Sin embargo, cuando usted acorta el plazo usted comienza a ver algunos resultados muy impresionantes. Nuestra investigación muestra que los resultados más sólidos y consistentes se obtienen usando un RSI de 2 períodos y hemos construido muchos sistemas de comercio exitosos que incorporan el RSI de 2 períodos. Antes de llegar a la estrategia real, here8217s un poco de fondo sobre el RSI y cómo it8217s calculado. Índice de Fuerza Relativa El Índice de Fuerza Relativa (RSI) fue desarrollado por J. Welles Wilder en 1970-82. Es un oscilador de momento muy útil y popular que compara la magnitud de las ganancias recientes de un stock8217 con la magnitud de sus pérdidas recientes. Una fórmula simple (ver más abajo) convierte la acción del precio en un número entre 1 y 100. El uso más común de este Indicador es medir la sobrecompra y las condiciones de sobreventa 8211 poner simplemente, cuanto mayor sea el número más sobrecompra la acción es, y cuanto menor sea el número de más sobreventa de la población es. Como se mencionó anteriormente, la configuración predeterminada / más común para RSI es de 14 períodos. Puede cambiar esta configuración predeterminada en la mayoría de los paquetes de gráficos muy fácilmente, pero si no está seguro de cómo hacerlo, póngase en contacto con su proveedor de software. Miramos más de once millones de operaciones del 1/1/95 al 12/30/10. La siguiente tabla muestra el porcentaje promedio de ganancia / pérdida para todas las poblaciones durante nuestro período de prueba durante un período de 1 día, 2 días y 1 semana (5 días). Estos números representan el punto de referencia que utilizamos para las comparaciones. A continuación, cuantificamos las condiciones de sobrecompra y sobreventa medidas por la lectura de RSI de 2 periodos por encima de 90 (sobrecompra) y por debajo de 10 (sobreventa). En otras palabras, examinamos todas las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por encima de 90, 95, 98 y 99, que consideramos sobrecompra y todas las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 10, 5, 2 y 1, que consideramos Sobreventa Los resultados promedio de las acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por debajo de 10 superaron a los de referencia de 1 día (0,08), 2 días (0,20) y 1 semana Más tarde (0,49). Los rendimientos promedio de las acciones con una lectura del RSI de 2 períodos por debajo de 5 superaron significativamente al punto de referencia de 1 día (0,14), 2 días (0,32) y 1 semana después (0,61). Los rendimientos medios de las acciones con una lectura del RSI de dos períodos por debajo de 2 superaron significativamente al punto de referencia de 1 día (0,24), 2 días (0,48) y 1 semana después (0,75). Los rendimientos medios de las acciones con una lectura del RSI de 2 períodos por debajo de 1 superaron significativamente al punto de referencia 1 día (0,30), 2 días (0,62) y 1 semana después (0,84). Al mirar estos resultados, es importante entender que el rendimiento mejoró dramáticamente cada paso del camino. Los rendimientos medios de las acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por debajo de 2 fueron mucho mayores que aquellas acciones con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 5, etc. Esto significa que los comerciantes deberían buscar estrategias alrededor de acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por debajo 10. El promedio de rendimientos de las acciones con una lectura del RSI de 2 periodos por encima de 90 superó el punto de referencia de dos días (0,01) y una semana después (0,02). Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 95 fueron inferiores a los del índice de referencia y negativos 2 días después (-0,05) y 1 semana después (-0,05). Los rendimientos medios de las acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por encima de 98 fueron negativos 1 día (-0,04), 2 días (-0,12) y 1 semana más tarde (-0,14). Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 períodos superior a 99 fueron negativos 1 día (-0,07), 2 días (-0,19) y 1 semana más tarde (-0,21). Al mirar estos resultados, es importante entender que el rendimiento se deterioró dramáticamente cada paso del camino. Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 98 fueron significativamente más bajos que aquellos con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 95, etc. Esto significa que las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por encima de 90 deben evitarse. Los comerciantes agresivos pueden buscar la construcción de estrategias de venta a corto alrededor de estas acciones. Como puede ver, en promedio, las acciones con un RSI de 2 periodos por debajo de 2 muestran un retorno positivo en la siguiente semana (0.75). También se muestra que, en promedio, las acciones con un RSI de 2 períodos por encima de 98 muestran un retorno negativo durante la semana siguiente. Y, al igual que los otros artículos de esta serie han demostrado, estos resultados pueden ser mejorados aún más filtrando las acciones que operan por encima / por debajo de la media móvil de 200 días y combinando el RSI de dos períodos con PowerRatings. El gráfico 1 (a continuación) es un ejemplo de una población que recientemente tuvo una lectura de RSI de 2 períodos por debajo de 2: El gráfico 2 (a continuación) es un ejemplo de una población que recientemente tuvo una lectura RSI de 2 períodos por encima de 98: El índice de fuerza relativa es de hecho un indicador excelente, cuando se utiliza correctamente. Decimos 8220 cuando se utiliza correctamente8221 porque nuestra investigación muestra que es posible capturar movimientos a corto plazo en las poblaciones utilizando el RSI de 2 períodos, pero también muestra que cuando se usa el 8220 tradicionales 8221 14-período RSI hay poco / ningún valor para Este indicador. Esta declaración corta a la esencia misma de lo que representa TradingMarkets 8211 basamos nuestras decisiones comerciales en la investigación cuantitativa. Esta filosofía nos permite evaluar objetivamente si un comercio ofrece una buena oportunidad de riesgo / recompensa y lo que podría suceder en el futuro. Esta investigación que aquí presentamos es sólo la punta del iceberg usando el RSI de 2 períodos. Por ejemplo, se pueden encontrar mayores resultados buscando lecturas de varios días por debajo de 10, 5 o 2. Y, aún mayores resultados pueden lograrse combinando las lecturas con otros factores tales como comprar un nivel de RSI de bajo nivel si negocia 1-3 Intradía inferior. A medida que pasa el tiempo, compartiremos algunos de estos hallazgos de investigación, junto con un puñado de estrategias comerciales con usted. El RSI de 2 períodos es el mejor indicador individual para los comerciantes de swing. 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